Сравнение APRZ с SMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX).
APRZ и SMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. SMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности APRZ и SMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APRZ и SMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | -4.60% | 12.97% | 2.25% |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | -0.49% | 8.01% | 1.02% |
Доходность по периодам
С начала года, APRZ показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у SMAX с доходностью -0.49%.
APRZ
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- -2.90%
- 1 год
- 12.03%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMAX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 8.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APRZ и SMAX
APRZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SMAX в 0.50%.
Доходность на риск
APRZ vs. SMAX — Ранг доходности на риск
APRZ
SMAX
Сравнение APRZ c SMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APRZ | SMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 2.15 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 3.26 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.49 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 3.67 | -2.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 17.23 | -11.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APRZ | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 2.15 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.50 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между APRZ и SMAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRZ и SMAX
Дивидендная доходность APRZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности SMAX в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | 3.52% | 3.35% | 2.78% | 2.89% | 0.59% |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 0.98% | 0.98% | 0.27% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок APRZ и SMAX
Максимальная просадка APRZ за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки SMAX в -3.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRZ и SMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APRZ | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.15% | -3.90% | -14.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -2.27% | -7.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -1.21% | -5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -0.43% | -3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 0.48% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности APRZ и SMAX
TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что APRZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APRZ | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 1.30% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 2.14% | +6.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 3.82% | +11.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.51% | 3.80% | +8.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.51% | 3.80% | +8.71% |