PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRZ с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APRZ с QMAR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APRZ (TrueShares Structured Outcome (April) ETF) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - APRZ is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Price Return Index, while QMAR is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust. APRZ is passively managed, while QMAR is actively managed. Over the past 5 years, APRZ returned 11.19%/yr vs 12.13%/yr for QMAR. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. APRZ charges 0.79%/yr vs 0.90%/yr for QMAR.

Доходность

Сравнение доходности APRZ и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APRZ показывает доходность 7.43%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 13.06%.

APRZ

1 день
-0.52%
1 месяц
4.07%
С начала года
7.43%
6 месяцев
7.28%
1 год
20.17%
3 года*
16.23%
5 лет*
11.19%
10 лет*
—

QMAR

1 день
-0.09%
1 месяц
2.81%
С начала года
13.06%
6 месяцев
14.01%
1 год
23.38%
3 года*
16.73%
5 лет*
12.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APRZ и QMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
APRZ
TrueShares Structured Outcome (April) ETF		7.43%12.97%18.46%22.23%-11.43%13.37%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		13.06%10.89%16.11%35.47%-16.56%10.83%

Correlation

The correlation between APRZ and QMAR is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.88

The correlation between APRZ and QMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов APRZ и QMAR

Секторы
APRZ
QMAR

Технологии

35.3%
54.2%

Финансовые услуги

13.4%
0.2%

Потребительский циклический сектор

10.6%
12.2%

Коммуникационные услуги

9.9%
15.5%

Здравоохранение

8.8%
4.2%

Промышленность

7.8%
2.8%

Потребительский защитный сектор

5.2%
7.6%

Энергетика

3.0%
0.6%

Коммунальные услуги

2.5%
1.4%

Недвижимость

2.0%
0.1%

Сырьевые материалы

1.6%
1.2%

Технологии

APRZ
35.3%
QMAR
54.2%

Финансовые услуги

APRZ
13.4%
QMAR
0.2%

Потребительский циклический сектор

APRZ
10.6%
QMAR
12.2%

Коммуникационные услуги

APRZ
9.9%
QMAR
15.5%

Здравоохранение

APRZ
8.8%
QMAR
4.2%

Промышленность

APRZ
7.8%
QMAR
2.8%

Потребительский защитный сектор

APRZ
5.2%
QMAR
7.6%

Энергетика

APRZ
3.0%
QMAR
0.6%

Коммунальные услуги

APRZ
2.5%
QMAR
1.4%

Недвижимость

APRZ
2.0%
QMAR
0.1%

Сырьевые материалы

APRZ
1.6%
QMAR
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (April) ETF

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с APRZ:
APRZ с EAPRAPRZ с SPYAPRZ с MMAXAPRZ с JULZAPRZ с OCTZAPRZ с DECZAPRZ с SEPZ
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с ABFLQMAR с WLTG

Доходность на риск

APRZ vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRZ
Ранг доходности на риск APRZ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRZ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRZ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRZ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRZ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRZ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRZ c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRZQMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
3.86

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
6.05

-3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.93

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

7.31

-5.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.13

52.66

-42.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRZ vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRZ на текущий момент составляет 1.98, что ниже коэффициента Шарпа QMAR равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRZ и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRZQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

3.86

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.87

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.91

+0.03

Просадки

Сравнение просадок APRZ и QMAR

Максимальная просадка APRZ за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRZ и QMAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APRZQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-19.83%

+1.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-3.21%

-5.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.15%

-15.91%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.15%

-19.83%

+1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.19%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-3.28%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

0.45%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности APRZ и QMAR

TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) имеет более высокую волатильность в 2.39% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что APRZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APRZQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.39%

1.27%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

4.85%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.23%

6.09%

+4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.52%

13.97%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.42%

13.85%

-1.43%

Сравнение комиссий APRZ и QMAR

APRZ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRZ и QMAR

Дивидендная доходность APRZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
APRZ
TrueShares Structured Outcome (April) ETF		3.12%3.35%2.78%2.89%0.59%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

APRZ and QMAR have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APRZ has higher volatility (2.39%) compared to QMAR (1.27%). In terms of maximum drawdown, APRZ dropped -18.15% vs QMAR's -19.83%.

On 5-year performance, QMAR leads with 12.13% vs 11.19% for APRZ. On fees, APRZ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QMAR has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QMAR has performed better with a 12.13% return vs 11.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APRZ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.

APRZ has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 0.00% for QMAR.

APRZ is categorized as Defined Outcome, while QMAR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: TrueShares and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for APRZ and 0.90% for QMAR.

QMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APRZ и QMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор