Сравнение APRZ с PVEX
APRZ (TrueShares Structured Outcome (April) ETF) and PVEX (TrueShares ConVequity ETF) are both exchange-traded funds - APRZ is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Price Return Index, while PVEX is a Large Cap Blend Equities fund managed by TrueShares. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. APRZ charges 0.79%/yr vs 0.82%/yr for PVEX.
Доходность
Сравнение доходности APRZ и PVEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APRZ показывает доходность 7.43%, что значительно ниже, чем у PVEX с доходностью 9.50%.
APRZ
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 7.28%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 16.23%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- —
PVEX
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 5.17%
- С начала года
- 9.50%
- 6 месяцев
- 8.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APRZ и PVEX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | 7.43% | 8.53% |
PVEX TrueShares ConVequity ETF | 9.50% | 13.68% |
Correlation
The correlation between APRZ and PVEX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APRZ vs. PVEX — Ранг доходности на риск
APRZ
PVEX
Сравнение APRZ c PVEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) и TrueShares ConVequity ETF (PVEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APRZ | PVEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APRZ | PVEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 1.78 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок APRZ и PVEX
Максимальная просадка APRZ за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки PVEX в -7.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRZ и PVEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APRZ | PVEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.15% | -7.63% | -10.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -0.98% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -1.91% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APRZ и PVEX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APRZ | PVEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.23% | 15.08% | -4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.52% | 15.08% | -2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.42% | 15.08% | -2.66% |
Сравнение комиссий APRZ и PVEX
APRZ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии PVEX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRZ и PVEX
Дивидендная доходность APRZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности PVEX в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | 3.12% | 3.35% | 2.78% | 2.89% | 0.59% |
PVEX TrueShares ConVequity ETF | 0.17% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, APRZ and PVEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, APRZ is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRZ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.82% for PVEX.
APRZ has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 0.17% for PVEX.
APRZ is categorized as Defined Outcome, while PVEX is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.79% for APRZ and 0.82% for PVEX.
Подберите оптимальное распределение для APRZ и PVEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор