Сравнение APRZ с BNO
APRZ (TrueShares Structured Outcome (April) ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - APRZ is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Price Return Index, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 5 years, APRZ returned 11.19%/yr vs 24.16%/yr for BNO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. APRZ charges 0.79%/yr vs 0.90%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности APRZ и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APRZ показывает доходность 7.43%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 90.47%.
APRZ
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 7.28%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 16.23%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -10.29%
- С начала года
- 90.47%
- 6 месяцев
- 86.00%
- 1 год
- 91.89%
- 3 года*
- 27.93%
- 5 лет*
- 24.16%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение доходности по годам APRZ и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | 7.43% | 12.97% | 18.46% | 22.23% | -11.43% | 13.37% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 90.47% | -5.44% | 9.67% | -3.43% | 35.25% | 28.20% |
Correlation
The correlation between APRZ and BNO is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г. | 0.06 |
The correlation between APRZ and BNO shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APRZ vs. BNO — Ранг доходности на риск
APRZ
BNO
Сравнение APRZ c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APRZ | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.38 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 5.17 | -2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 9.76 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APRZ | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 2.23 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.69 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.14 | +0.80 |
Просадки
Сравнение просадок APRZ и BNO
Максимальная просадка APRZ за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRZ и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APRZ | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.15% | -87.06% | +68.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | -17.87% | +9.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.15% | -23.75% | +8.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.15% | -33.70% | +15.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -10.29% | +9.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -40.17% | +36.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 9.45% | -7.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности APRZ и BNO
Текущая волатильность для TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) составляет 2.39%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что APRZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APRZ | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.39% | 14.22% | -11.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.06% | 36.10% | -28.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.23% | 41.46% | -31.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.52% | 35.38% | -22.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.42% | 36.68% | -24.26% |
Сравнение комиссий APRZ и BNO
APRZ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRZ и BNO
Дивидендная доходность APRZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | 3.12% | 3.35% | 2.78% | 2.89% | 0.59% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
APRZ and BNO have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (14.22%) compared to APRZ (2.39%). In terms of maximum drawdown, APRZ dropped -18.15% vs BNO's -87.06%.
On 5-year performance, BNO leads with 24.16% vs 11.19% for APRZ. On fees, APRZ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, APRZ has been the lower-risk option at 2.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BNO has performed better with a 24.16% return vs 11.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APRZ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.
APRZ has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 0.00% for BNO.
APRZ is categorized as Defined Outcome, while BNO is Oil & Gas. APRZ tracks S&P 500 Price Return Index, while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: TrueShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.79% for APRZ and 0.90% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APRZ и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор