Сравнение APRZ с BAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR).
APRZ и BAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности APRZ и BAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APRZ и BAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | -4.60% | 12.97% | 18.46% | 22.23% | -11.43% | 13.37% |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | 2.08% | 8.28% | 15.95% | 23.16% | -7.04% | 10.38% |
Доходность по периодам
С начала года, APRZ показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 2.08%.
APRZ
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- -2.90%
- 1 год
- 12.03%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAPR
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APRZ и BAPR
И APRZ, и BAPR имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
APRZ vs. BAPR — Ранг доходности на риск
APRZ
BAPR
Сравнение APRZ c BAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APRZ | BAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.29 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.99 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.40 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.74 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 11.59 | -6.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APRZ | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.29 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.75 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между APRZ и BAPR составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRZ и BAPR
Дивидендная доходность APRZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, тогда как BAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | 3.52% | 3.35% | 2.78% | 2.89% | 0.59% |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок APRZ и BAPR
Максимальная просадка APRZ за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRZ и BAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| APRZ | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.15% | -23.91% | +5.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -9.19% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | 0.00% | -6.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -2.66% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 1.38% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности APRZ и BAPR
TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что APRZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APRZ | BAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 3.45% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 4.26% | +4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 11.90% | +2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.51% | 11.54% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.51% | 13.25% | -0.74% |