PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRW с XISE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APRW с XISE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APRW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF) and XISE (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, APRW returned 12.59% vs 6.80% for XISE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APRW charges 0.74%/yr vs 0.85%/yr for XISE.

Доходность

Сравнение доходности APRW и XISE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APRW показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у XISE с доходностью 3.00%.

APRW

1 день
-0.09%
1 месяц
1.28%
С начала года
6.27%
6 месяцев
7.02%
1 год
12.59%
3 года*
10.31%
5 лет*
7.12%
10 лет*
—

XISE

1 день
-0.02%
1 месяц
0.75%
С начала года
3.00%
6 месяцев
3.75%
1 год
6.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APRW и XISE

2026 (YTD)202520242023
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		6.27%6.18%11.25%3.89%
XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September		3.00%6.42%5.70%3.09%

Correlation

The correlation between APRW and XISE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2023 г.

0.69

The correlation between APRW and XISE has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов APRW и XISE

Секторы
APRW
XISE

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

APRW
36.2%
XISE
36.2%

Финансовые услуги

APRW
11.9%
XISE
11.9%

Коммуникационные услуги

APRW
10.9%
XISE
10.9%

Потребительский циклический сектор

APRW
10.1%
XISE
10.1%

Здравоохранение

APRW
8.4%
XISE
8.4%

Промышленность

APRW
8.1%
XISE
8.1%

Потребительский защитный сектор

APRW
4.9%
XISE
4.9%

Энергетика

APRW
3.5%
XISE
3.5%

Коммунальные услуги

APRW
2.3%
XISE
2.3%

Недвижимость

APRW
1.9%
XISE
1.9%

Сырьевые материалы

APRW
1.8%
XISE
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September

Часто сравнивают с APRW:
APRW с ARLUAPRW с BUFGAPRW с ISWNAPRW с PBAPAPRW с DECWAPRW с AAPRAPRW с QCAP
Часто сравнивают с XISE:
XISE с SPYIXISE с XDTEXISE с SPYXISE с CSHIXISE с LAPRXISE с AJULXISE с FDND

Доходность на риск

APRW vs. XISE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRW
Ранг доходности на риск APRW: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRW: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRW: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRW: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRW: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRW: 9898
Ранг коэф-та Мартина
XISE
Ранг доходности на риск XISE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XISE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XISE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XISE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XISE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XISE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRW c XISE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRWXISEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.83
2.31

+2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.87
3.59

+5.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.23

1.53

+0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

16.82

3.64

+13.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

86.04

20.31

+65.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRW vs. XISE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRW на текущий момент составляет 4.83, что выше коэффициента Шарпа XISE равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRW и XISE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRWXISEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.83

2.31

+2.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.39

-0.23

Просадки

Сравнение просадок APRW и XISE

Максимальная просадка APRW за все время составила -9.61%, что больше максимальной просадки XISE в -6.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRW и XISE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APRWXISEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.61%

-6.17%

-3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.75%

-1.88%

+1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.61%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.02%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-0.24%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.15%

0.34%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности APRW и XISE

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) имеет более высокую волатильность в 0.60% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что APRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XISE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APRWXISEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

0.37%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

2.33%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62%

2.96%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.72%

4.92%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.41%

4.92%

+1.49%

Сравнение комиссий APRW и XISE

APRW берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии XISE в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRW и XISE

APRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XISE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.67%
XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September		5.92%5.81%7.04%1.20%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

APRW and XISE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APRW has higher volatility (0.60%) compared to XISE (0.37%). In terms of maximum drawdown, APRW dropped -9.61% vs XISE's -6.17%.

On 1-year performance, APRW leads with 12.59% vs 6.80% for XISE. On fees, APRW is cheaper at 0.74% per year. On volatility, XISE has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, APRW has performed better with a 12.59% return vs 6.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APRW is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.85% for XISE.

XISE has the higher dividend yield at 5.92%, compared with 0.00% for APRW.

They also come from different issuers: Allianz and FT Vest. Their fees differ too: 0.74% for APRW and 0.85% for XISE.

APRW currently has the higher Sharpe Ratio (4.83 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APRW и XISE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор