Сравнение APRW с IWMY
APRW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF) and IWMY (Defiance R2000 Weekly Distribution ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, APRW returned 11.65% vs 21.33% for IWMY. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. APRW charges 0.74%/yr vs 1.05%/yr for IWMY.
Доходность
Сравнение доходности APRW и IWMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APRW показывает доходность 7.74%, что значительно ниже, чем у IWMY с доходностью 16.70%.
APRW
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- 7.31%
- С начала года
- 7.74%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.45%
IWMY
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 12.26%
- С начала года
- 16.70%
- 1 год
- 21.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $165.89K | $784.74K | $607.67K | |
| $616.15K | $697.32K | $976.93K |
Сравнение доходности по годам APRW и IWMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APRW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF | 7.74% | 6.18% | 11.25% | 6.75% |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 16.70% | 10.18% | 5.56% | 10.06% |
Correlation
The correlation between APRW and IWMY is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2023 г. | 0.66 |
The correlation between APRW and IWMY has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APRW vs. IWMY — Ранг доходности на риск
APRW
IWMY
Сравнение APRW c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и Defiance R2000 Weekly Distribution ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APRW | IWMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.03 | 1.23 | +0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.10 | 1.85 | +11.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 64.48 | 6.01 | +58.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APRW и IWMY
Максимальная просадка APRW за все время составила -9.61%, что меньше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRW и IWMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APRW | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.61% | -18.72% | +9.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.89% | -11.57% | +10.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.39% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -2.87% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 3.56% | -3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности APRW и IWMY
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) составляет 0.98%, в то время как у Defiance R2000 Weekly Distribution ETF (IWMY) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что APRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APRW | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 4.10% | -3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | 13.58% | -11.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77% | 16.36% | -13.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.73% | 15.81% | -9.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.35% | 15.81% | -9.46% |
Сравнение комиссий APRW и IWMY
APRW берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии IWMY в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRW и IWMY
APRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 40.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APRW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.67% |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 40.65% | 63.33% | 107.92% | 11.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
APRW and IWMY have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWMY has higher volatility (4.10%) compared to APRW (0.98%). In terms of maximum drawdown, APRW dropped -9.61% vs IWMY's -18.72%.
On 1-year performance, IWMY leads with 21.33% vs 11.65% for APRW. On fees, APRW is cheaper at 0.74% per year. On volatility, APRW has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWMY has performed better with a 21.33% return vs 11.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APRW is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.05% for IWMY.
IWMY has the higher dividend yield at 40.65%, compared with 0.00% for APRW.
They also come from different issuers: Allianz and Defiance. Their fees differ too: 0.74% for APRW and 1.05% for IWMY.
APRW currently has the higher Sharpe Ratio (4.23 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APRW и IWMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор