Сравнение APRW с HELO
APRW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF) and HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, APRW returned 11.28% vs 8.59% for HELO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. APRW charges 0.74%/yr vs 0.50%/yr for HELO.
Доходность
Сравнение доходности APRW и HELO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APRW показывает доходность 5.94%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью 1.40%.
APRW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 5.94%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 11.28%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- —
HELO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 8.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APRW и HELO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APRW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF | 5.94% | 6.18% | 11.25% | 5.47% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 1.40% | 7.82% | 18.05% | 5.25% |
Correlation
The correlation between APRW and HELO is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г. | 0.84 |
The correlation between APRW and HELO has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APRW vs. HELO — Ранг доходности на риск
APRW
HELO
Сравнение APRW c HELO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APRW | HELO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.04 | 1.27 | +0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.69 | 1.50 | +11.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 66.00 | 6.53 | +59.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APRW и HELO
Максимальная просадка APRW за все время составила -9.61%, что меньше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRW и HELO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APRW | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.61% | -10.89% | +1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.89% | -5.76% | +4.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -1.17% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.11% | -1.18% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 1.32% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности APRW и HELO
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) составляет 1.13%, в то время как у JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что APRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APRW | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 1.79% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.13% | 5.02% | -2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 6.38% | -3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.73% | 7.97% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.39% | 7.97% | -1.58% |
Сравнение комиссий APRW и HELO
APRW берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии HELO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRW и HELO
APRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APRW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.67% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.64% | 0.67% | 0.60% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
APRW and HELO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HELO has higher volatility (1.79%) compared to APRW (1.13%). In terms of maximum drawdown, APRW dropped -9.61% vs HELO's -10.89%.
On 1-year performance, APRW leads with 11.28% vs 8.59% for HELO. On fees, HELO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, APRW has been the lower-risk option at 1.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, APRW has performed better with a 11.28% return vs 8.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HELO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for APRW.
HELO has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for APRW.
They also come from different issuers: Allianz and JPMorgan. Their fees differ too: 0.74% for APRW and 0.50% for HELO.
APRW currently has the higher Sharpe Ratio (4.26 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APRW и HELO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор