PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRW с DMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APRW с DMAR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR).

APRW и DMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г.. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности APRW и DMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APRW и DMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		1.48%6.18%11.25%12.38%-2.90%5.01%
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		1.79%9.13%12.74%12.25%-5.48%7.04%

Доходность по периодам

С начала года, APRW показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у DMAR с доходностью 1.79%.

APRW

1 день
0.16%
1 месяц
0.58%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.35%
1 год
10.24%
3 года*
9.39%
5 лет*
6.54%
10 лет*
—

DMAR

1 день
1.41%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.79%
6 месяцев
4.00%
1 год
12.53%
3 года*
11.15%
5 лет*
7.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Часто сравнивают с APRW:
APRW с ARLUAPRW с DECWAPRW с AAPRAPRW с ISWNAPRW с PBAPAPRW с BUFGAPRW с AMDY
Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с SPYDMAR с CPSMDMAR с FLJJDMAR с ARLUDMAR с FEBTDMAR с GMAR

Сравнение комиссий APRW и DMAR

APRW берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии DMAR в 0.85%.

DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Доходность на риск

APRW vs. DMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRW
Ранг доходности на риск APRW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRW: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRW c DMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRWDMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.66

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.45

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.51

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.08

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.27

13.69

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRW vs. DMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRW на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMAR равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRW и DMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRWDMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.66

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

1.00

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.03

+0.01

Корреляция

Корреляция между APRW и DMAR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRW и DMAR

Ни APRW, ни DMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.67%
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APRW и DMAR

Максимальная просадка APRW за все время составила -9.61%, примерно равная максимальной просадке DMAR в -9.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRW и DMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

APRWDMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.61%

-9.84%

+0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.62%

-6.15%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.61%

-9.84%

+0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.14%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-1.91%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.93%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности APRW и DMAR

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) составляет 0.71%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что APRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APRWDMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

1.94%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

2.71%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.93%

7.59%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.73%

7.06%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.47%

7.05%

-0.58%