PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRW с AMDY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APRW с AMDY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY).

APRW и AMDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г.. AMDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности APRW и AMDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APRW и AMDY

2026 (YTD)202520242023
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		1.48%6.18%11.25%4.02%
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		-6.22%53.93%-17.00%26.24%

Доходность по периодам

С начала года, APRW показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у AMDY с доходностью -6.22%.

APRW

1 день
0.16%
1 месяц
0.58%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.35%
1 год
10.24%
3 года*
9.39%
5 лет*
6.54%
10 лет*
—

AMDY

1 день
3.20%
1 месяц
5.17%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
18.64%
1 год
65.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

YieldMax AMD Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с APRW:
APRW с ARLUAPRW с DECWAPRW с ISWNAPRW с AAPRAPRW с PBAPAPRW с BUFGAPRW с AMZY
Часто сравнивают с AMDY:
AMDY с AMDAMDY с NVDYAMDY с CONYAMDY с TSLYAMDY с FBYAMDY с CRFAMDY с QQQY

Сравнение комиссий APRW и AMDY

APRW берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии AMDY в 0.99%.

AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Доходность на риск

APRW vs. AMDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRW
Ранг доходности на риск APRW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRW: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
AMDY
Ранг доходности на риск AMDY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDY: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRW c AMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRWAMDYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.25

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.91

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.27

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.35

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.27

5.17

+8.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRW vs. AMDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRW на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMDY равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRW и AMDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRWAMDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.25

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.41

+0.64

Корреляция

Корреляция между APRW и AMDY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRW и AMDY

APRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 97.21%.

TTM202520242023202220212020
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.67%
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		97.21%80.68%109.98%6.68%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APRW и AMDY

Максимальная просадка APRW за все время составила -9.61%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRW и AMDY.

Загрузка...

Показатели просадок

APRWAMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.61%

-53.92%

+44.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.62%

-27.59%

+21.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-20.43%

+20.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-19.00%

+17.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

12.53%

-11.71%

Волатильность

Сравнение волатильности APRW и AMDY

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) составляет 0.71%, в то время как у YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) волатильность равна 12.25%. Это указывает на то, что APRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APRWAMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

12.25%

-11.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

40.62%

-39.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.93%

52.23%

-45.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.73%

43.80%

-37.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.47%

43.80%

-37.33%