PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMAR с GMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMAR с GMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR).

DMAR и GMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г.. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DMAR и GMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMAR и GMAR

2026 (YTD)202520242023
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		2.10%9.13%12.74%11.47%
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		2.32%9.29%12.14%11.95%

Доходность по периодам

С начала года, DMAR показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у GMAR с доходностью 2.32%.

DMAR

1 день
0.30%
1 месяц
1.00%
С начала года
2.10%
6 месяцев
4.31%
1 год
12.72%
3 года*
11.26%
5 лет*
7.12%
10 лет*
—

GMAR

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.36%
1 год
12.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с SPYDMAR с FLJJDMAR с CPSMDMAR с FEBTDMAR с OCTQDMAR с ARLU
Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с CAOSGMAR с PJANGMAR с PMARGMAR с CLOZGMAR с GJUNGMAR с BUFRGMAR с SPY

Сравнение комиссий DMAR и GMAR

И DMAR, и GMAR имеют комиссию равную 0.85%.

DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Доходность на риск

DMAR vs. GMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAR c GMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMARGMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.46

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.14

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.46

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.84

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.80

11.96

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMAR vs. GMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAR на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMAR равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAR и GMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMARGMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.46

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.71

-0.67

Корреляция

Корреляция между DMAR и GMAR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAR и GMAR

Ни DMAR, ни GMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DMAR и GMAR

Максимальная просадка DMAR за все время составила -9.84%, что больше максимальной просадки GMAR в -9.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAR и GMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

DMARGMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.84%

-9.11%

-0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-6.85%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-0.57%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.05%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAR и GMAR

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) составляет 1.94%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что DMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMARGMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

2.22%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

2.87%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.59%

8.50%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.06%

6.96%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.04%

6.96%

+0.08%