PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRW с APRP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APRW с APRP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APRW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF) and APRP (PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, APRW returned 12.59% vs 17.90% for APRP. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. APRW charges 0.74%/yr vs 0.50%/yr for APRP.

Доходность

Сравнение доходности APRW и APRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APRW показывает доходность 6.27%, что значительно ниже, чем у APRP с доходностью 9.34%.

APRW

1 день
-0.09%
1 месяц
1.28%
С начала года
6.27%
6 месяцев
7.02%
1 год
12.59%
3 года*
10.31%
5 лет*
7.12%
10 лет*
—

APRP

1 день
-0.19%
1 месяц
1.87%
С начала года
9.34%
6 месяцев
10.32%
1 год
17.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APRW и APRP

2026 (YTD)20252024
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		6.27%6.18%8.71%
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		9.34%7.80%10.28%

Correlation

The correlation between APRW and APRP is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г.

0.94

The correlation between APRW and APRP has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Часто сравнивают с APRW:
APRW с ARLUAPRW с BUFGAPRW с ISWNAPRW с PBAPAPRW с DECWAPRW с AAPRAPRW с QCAP
Часто сравнивают с APRP:
APRP с JANPAPRP с GSEPAPRP с AJANAPRP с JANWAPRP с AMDYAPRP с NVDYAPRP с AJUL

Доходность на риск

APRW vs. APRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRW
Ранг доходности на риск APRW: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRW: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRW: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRW: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRW: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRW: 9898
Ранг коэф-та Мартина
APRP
Ранг доходности на риск APRP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRW c APRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRWAPRPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.83
4.15

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.87
7.11

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.23

2.04

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

16.82

16.51

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

86.04

73.52

+12.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRW vs. APRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRW на текущий момент составляет 4.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRP равному 4.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRW и APRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRWAPRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.83

4.15

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.36

-0.21

Просадки

Сравнение просадок APRW и APRP

Максимальная просадка APRW за все время составила -9.61%, что меньше максимальной просадки APRP в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRW и APRP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APRWAPRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.61%

-13.66%

+4.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.75%

-1.09%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.61%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.19%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-1.23%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.15%

0.24%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности APRW и APRP

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) составляет 0.60%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что APRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APRWAPRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

1.16%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

3.37%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62%

4.33%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.72%

9.49%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.41%

9.49%

-3.08%

Сравнение комиссий APRW и APRP

APRW берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии APRP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRW и APRP

Ни APRW, ни APRP не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.67%

Часто задаваемые вопросы

APRW and APRP have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APRP has higher volatility (1.16%) compared to APRW (0.60%). In terms of maximum drawdown, APRW dropped -9.61% vs APRP's -13.66%.

On 1-year performance, APRP leads with 17.90% vs 12.59% for APRW. On fees, APRP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, APRW has been the lower-risk option at 0.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, APRP has performed better with a 17.90% return vs 12.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APRP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for APRW.

APRW and APRP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Allianz and PGIM. Their fees differ too: 0.74% for APRW and 0.50% for APRP.

APRW currently has the higher Sharpe Ratio (4.83 vs 4.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APRW и APRP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор