PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRW с AMZP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APRW с AMZP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP).

APRW и AMZP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г.. AMZP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 31 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности APRW и AMZP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APRW и AMZP

2026 (YTD)202520242023
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		1.48%6.18%11.25%4.04%
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF		-13.27%9.56%37.42%7.73%

Доходность по периодам

С начала года, APRW показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у AMZP с доходностью -13.27%.

APRW

1 день
0.16%
1 месяц
0.58%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.35%
1 год
10.24%
3 года*
9.39%
5 лет*
6.54%
10 лет*
—

AMZP

1 день
4.39%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-13.27%
6 месяцев
-9.25%
1 год
8.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF

Часто сравнивают с APRW:
APRW с ARLUAPRW с DECWAPRW с AAPRAPRW с ISWNAPRW с PBAPAPRW с BUFGAPRW с AMDY
Часто сравнивают с AMZP:
AMZP с AMZYAMZP с AMZNAMZP с SCHGAMZP с BDGSAMZP с NFLPAMZP с METVAMZP с AMZW

Сравнение комиссий APRW и AMZP

APRW берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии AMZP в 0.99%.

AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Доходность на риск

APRW vs. AMZP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRW
Ранг доходности на риск APRW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRW: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
AMZP
Ранг доходности на риск AMZP: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZP: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZP: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRW c AMZP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRWAMZPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

0.26

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

0.59

+1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.08

+0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

0.30

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.27

0.78

+12.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRW vs. AMZP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRW на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа AMZP равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRW и AMZP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRWAMZPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

0.26

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.58

+0.46

Корреляция

Корреляция между APRW и AMZP составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRW и AMZP

APRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.42%.

TTM202520242023202220212020
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.67%
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF		24.42%22.04%15.15%2.45%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APRW и AMZP

Максимальная просадка APRW за все время составила -9.61%, что меньше максимальной просадки AMZP в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRW и AMZP.

Загрузка...

Показатели просадок

APRWAMZPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.61%

-27.36%

+17.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.62%

-23.64%

+18.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-19.39%

+19.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-6.12%

+4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

8.98%

-8.16%

Волатильность

Сравнение волатильности APRW и AMZP

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) составляет 0.71%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) волатильность равна 10.82%. Это указывает на то, что APRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APRWAMZPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

10.82%

-10.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

22.03%

-20.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.93%

31.81%

-24.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.73%

26.52%

-19.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.47%

26.52%

-20.05%