PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRT с MAYW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APRT с MAYW

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW).

APRT и MAYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г.. MAYW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности APRT и MAYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APRT и MAYW

2026 (YTD)202520242023
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		2.08%7.99%15.15%11.96%
MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF		0.74%10.24%12.08%8.18%

Доходность по периодам

С начала года, APRT показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у MAYW с доходностью 0.74%.

APRT

1 день
2.34%
1 месяц
0.97%
С начала года
2.08%
6 месяцев
4.40%
1 год
14.62%
3 года*
12.89%
5 лет*
9.79%
10 лет*
—

MAYW

1 день
0.86%
1 месяц
-0.07%
С начала года
0.74%
6 месяцев
2.55%
1 год
10.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF

Часто сравнивают с APRT:
APRT с NOVTAPRT с JANTAPRT с NVBTAPRT с OCTTAPRT с MAYTAPRT с SIXOAPRT с XTR
Часто сравнивают с MAYW:
MAYW с FEBTMAYW с APRHMAYW с DECWMAYW с SIXJMAYW с JANTMAYW с NVBTMAYW с JULT

Сравнение комиссий APRT и MAYW

И APRT, и MAYW имеют комиссию равную 0.74%.

APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF
MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF

Доходность на риск

APRT vs. MAYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRT
Ранг доходности на риск APRT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
MAYW
Ранг доходности на риск MAYW: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYW: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYW: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYW: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRT c MAYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRTMAYWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.12

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.71

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.39

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.50

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.67

9.44

+2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRT vs. MAYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRT на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAYW равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRT и MAYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRTMAYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.12

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.62

-0.62

Корреляция

Корреляция между APRT и MAYW составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRT и MAYW

Ни APRT, ни MAYW не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.67%
MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APRT и MAYW

Максимальная просадка APRT за все время составила -14.98%, что больше максимальной просадки MAYW в -7.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRT и MAYW.

Загрузка...

Показатели просадок

APRTMAYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.98%

-7.93%

-7.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.70%

-7.12%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.49%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-0.43%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.13%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности APRT и MAYW

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что APRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APRTMAYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

1.55%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

2.22%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.98%

9.21%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.82%

6.69%

+4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.40%

6.69%

+3.71%