PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRT с MART
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APRT с MART

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART).

APRT и MART являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г.. MART - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности APRT и MART

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APRT и MART

2026 (YTD)202520242023
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		2.08%7.99%15.15%17.75%
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF		-0.96%14.93%15.60%16.94%

Доходность по периодам

С начала года, APRT показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у MART с доходностью -0.96%.

APRT

1 день
2.34%
1 месяц
0.97%
С начала года
2.08%
6 месяцев
4.40%
1 год
14.62%
3 года*
12.89%
5 лет*
9.79%
10 лет*
—

MART

1 день
2.09%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
1.74%
1 год
14.62%
3 года*
14.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF

Часто сравнивают с APRT:
APRT с NOVTAPRT с JANTAPRT с NVBTAPRT с OCTTAPRT с MAYTAPRT с SIXOAPRT с XTR
Часто сравнивают с MART:
MART с MAYTMART с ZMMK.TOMART с EOCTMART с XST.TOMART с ZLB.TOMART с XIU.TOMART с ARLU

Сравнение комиссий APRT и MART

И APRT, и MART имеют комиссию равную 0.74%.

APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF

Доходность на риск

APRT vs. MART — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRT
Ранг доходности на риск APRT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
MART
Ранг доходности на риск MART: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MART: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MART: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MART: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MART: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MART: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRT c MART - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRTMARTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.21

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.81

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.31

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.71

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.67

9.61

+2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRT vs. MART - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRT на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MART равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRT и MART, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRTMARTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.21

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.54

-0.54

Корреляция

Корреляция между APRT и MART составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRT и MART

Ни APRT, ни MART не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.67%
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APRT и MART

Максимальная просадка APRT за все время составила -14.98%, что больше максимальной просадки MART в -11.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRT и MART.

Загрузка...

Показатели просадок

APRTMARTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.98%

-11.61%

-3.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.70%

-8.77%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.33%

+3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-0.93%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.56%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности APRT и MART

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) составляет 3.02%, в то время как у Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что APRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MART. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APRTMARTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

3.90%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

5.56%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.98%

12.18%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.82%

9.82%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.40%

9.82%

+0.58%