PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRT с JANW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APRT с JANW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW).

APRT и JANW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г.. JANW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности APRT и JANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APRT и JANW

2026 (YTD)20252024202320222021
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		2.52%7.99%15.15%22.13%-6.41%12.35%
JANW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF		-1.03%10.05%10.99%14.56%-0.60%7.00%

Доходность по периодам

С начала года, APRT показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у JANW с доходностью -1.03%.

APRT

1 день
0.44%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.52%
6 месяцев
4.79%
1 год
14.93%
3 года*
13.06%
5 лет*
9.88%
10 лет*
—

JANW

1 день
0.41%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
1.25%
1 год
10.23%
3 года*
9.91%
5 лет*
7.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF

Часто сравнивают с APRT:
APRT с NOVTAPRT с JANTAPRT с NVBTAPRT с OCTTAPRT с MAYTAPRT с SIXOAPRT с XTR
Часто сравнивают с JANW:
JANW с DECWJANW с FLJJJANW с SIXJJANW с AIOOJANW с FEBTJANW с ARLUJANW с MAYW

Сравнение комиссий APRT и JANW

И APRT, и JANW имеют комиссию равную 0.74%.

APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF
JANW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF

Доходность на риск

APRT vs. JANW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRT
Ранг доходности на риск APRT: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
JANW
Ранг доходности на риск JANW: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANW: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANW: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANW: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANW: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANW: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRT c JANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRTJANWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.27

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.90

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.33

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.67

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.46

9.51

+1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRT vs. JANW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRT на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JANW равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRT и JANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRTJANWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.27

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

1.09

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.14

-0.14

Корреляция

Корреляция между APRT и JANW составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRT и JANW

Ни APRT, ни JANW не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.67%
JANW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APRT и JANW

Максимальная просадка APRT за все время составила -14.98%, что больше максимальной просадки JANW в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRT и JANW.

Загрузка...

Показатели просадок

APRTJANWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.98%

-9.69%

-5.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.70%

-6.18%

-2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.98%

-9.69%

-5.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.88%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-1.26%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.08%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности APRT и JANW

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что APRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APRTJANWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

2.66%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

3.65%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.97%

8.11%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.82%

6.77%

+4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.40%

6.73%

+3.67%