PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRT с DMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APRT с DMAR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR).

APRT и DMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г.. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности APRT и DMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APRT и DMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		2.08%7.99%15.15%22.13%-6.41%10.47%
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		1.79%9.13%12.74%12.25%-5.48%7.04%

Доходность по периодам

С начала года, APRT показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у DMAR с доходностью 1.79%.

APRT

1 день
2.34%
1 месяц
0.97%
С начала года
2.08%
6 месяцев
4.40%
1 год
14.62%
3 года*
12.89%
5 лет*
9.79%
10 лет*
—

DMAR

1 день
1.41%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.79%
6 месяцев
4.00%
1 год
12.53%
3 года*
11.15%
5 лет*
7.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Часто сравнивают с APRT:
APRT с NOVTAPRT с JANTAPRT с NVBTAPRT с OCTTAPRT с MAYTAPRT с SIXOAPRT с XTR
Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с SPYDMAR с CPSMDMAR с FLJJDMAR с ARLUDMAR с FEBTDMAR с GMAR

Сравнение комиссий APRT и DMAR

APRT берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии DMAR в 0.85%.

DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Доходность на риск

APRT vs. DMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRT
Ранг доходности на риск APRT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRT c DMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRTDMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.66

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.45

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.51

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.08

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.67

13.69

-2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRT vs. DMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRT на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMAR равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRT и DMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRTDMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.66

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

1.00

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.03

-0.04

Корреляция

Корреляция между APRT и DMAR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRT и DMAR

Ни APRT, ни DMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.67%
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APRT и DMAR

Максимальная просадка APRT за все время составила -14.98%, что больше максимальной просадки DMAR в -9.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRT и DMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

APRTDMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.98%

-9.84%

-5.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.70%

-6.15%

-2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.98%

-9.84%

-5.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.14%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-1.91%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

0.93%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности APRT и DMAR

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что APRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APRTDMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

1.94%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

2.71%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.98%

7.59%

+3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.82%

7.06%

+3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.40%

7.05%

+3.35%