PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение APRT с AIOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APRT с AIOO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

APRT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF) and AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) are both exchange-traded funds - APRT is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while AIOO is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz. Both are actively managed. Over the past year, APRT returned 16.69% vs 5.12% for AIOO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APRT charges 0.74%/yr vs 0.64%/yr for AIOO.

Доходность

Сравнение доходности APRT и AIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APRT показывает доходность 10.58%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью 2.47%.

APRT

1 день
-0.20%
1 месяц
0.51%
6 месяцев
10.13%
С начала года
10.58%
1 год
16.69%
3 года*
13.16%
5 лет*
10.47%
10 лет*
—

AIOO

1 день
-0.04%
1 месяц
0.09%
6 месяцев
2.22%
С начала года
2.47%
1 год
5.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APRT и AIOO

2026 (YTD)2025
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		10.58%6.04%
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF		2.47%2.65%

Correlation

The correlation between APRT and AIOO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г.

0.73

The correlation between APRT and AIOO has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

Часто сравнивают с APRT:
APRT с NOVTAPRT с JANTAPRT с SIXOAPRT с NVBTAPRT с OCTTAPRT с XTRAPRT с SPY
Часто сравнивают с AIOO:
AIOO с NAPRAIOO с DMAXAIOO с ZOCTAIOO с EAPRAIOO с FDECAIOO с ZJUNAIOO с KAPR

Доходность на риск

APRT vs. AIOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRT
Ранг доходности на риск APRT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
AIOO
Ранг доходности на риск AIOO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIOO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIOO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIOO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIOO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIOO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRT c AIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

APRTAIOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.29
2.49

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.58
3.87

+1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.80

1.48

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.54

6.95

+3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

49.29

20.05

+29.24

APRT vs. AIOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRT на текущий момент составляет 3.29, что выше коэффициента Шарпа AIOO равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRT и AIOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APRT и AIOO

Максимальная просадка APRT за все время составила -14.98%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRT и AIOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APRTAIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.98%

-0.74%

-14.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.59%

-0.74%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.98%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.06%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.02%

-0.18%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.26%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности APRT и AIOO

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что APRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APRTAIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

0.58%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.38%

1.42%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.10%

2.06%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.79%

2.04%

+8.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.22%

2.04%

+8.18%

Сравнение комиссий APRT и AIOO

APRT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRT и AIOO

Ни APRT, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.67%

Часто задаваемые вопросы

APRT and AIOO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APRT has higher volatility (1.26%) compared to AIOO (0.58%). In terms of maximum drawdown, APRT dropped -14.98% vs AIOO's -0.74%.

On 1-year performance, APRT leads with 16.69% vs 5.12% for AIOO. On fees, AIOO is cheaper at 0.64% per year. On volatility, AIOO has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, APRT has performed better with a 16.69% return vs 5.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIOO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.74% for APRT.

APRT and AIOO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

APRT is categorized as Options Trading, while AIOO is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.74% for APRT and 0.64% for AIOO.

APRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APRT и AIOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор