Сравнение APRP с PTRB

С начала года, APRP показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у PTRB с доходностью -0.10%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

APRP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PTRB в 0.49%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APRP на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа PTRB равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRP и PTRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между APRP и PTRB составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

APRP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%.

Максимальная просадка APRP за все время составила -13.66%, что меньше максимальной просадки PTRB в -19.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRP и PTRB.

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) имеет более высокую волатильность в 2.04% по сравнению с PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что APRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.