PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение APRP с PSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности APRP и PSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APRP показывает доходность 9.34%, что значительно выше, чем у PSH с доходностью 1.88%.


APRP

1 день
-0.19%
1 месяц
1.87%
С начала года
9.34%
6 месяцев
10.32%
1 год
17.90%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PSH

1 день
-0.11%
1 месяц
0.08%
С начала года
1.88%
6 месяцев
2.38%
1 год
6.11%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APRP и PSH


2026 (YTD)20252024
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April
9.34%7.80%10.28%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF
1.88%7.34%6.21%

Correlation

The correlation between APRP and PSH is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г.

0.56

The correlation between APRP and PSH has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

PGIM Short Duration High Yield ETF

Доходность на риск

APRP vs. PSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

APRP
Ранг доходности на риск APRP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRP: 9898
Ранг коэф-та Мартина

PSH
Ранг доходности на риск PSH: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRP c PSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


APRPPSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.04

1.43

+0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

16.51

4.33

+12.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

73.52

12.80

+60.72

APRP vs. PSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRP на текущий момент составляет 4.15, что выше коэффициента Шарпа PSH равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRP и PSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


APRPPSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15

2.04

+2.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

2.21

-0.85

Просадки

Сравнение просадок APRP и PSH

Максимальная просадка APRP за все время составила -13.66%, что больше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRP и PSH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


APRPPSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.66%

-3.06%

-10.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.09%

-1.42%

+0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.16%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.23%

-0.27%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

0.48%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности APRP и PSH

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что APRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


APRPPSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

0.69%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.37%

2.10%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33%

3.02%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.49%

3.26%

+6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.49%

3.26%

+6.23%

Сравнение комиссий APRP и PSH

APRP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PSH в 0.45%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов APRP и PSH

APRP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%.


ПозицияTTM20252024
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April
0.00%0.00%0.00%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF
6.66%6.62%8.35%

Часто задаваемые вопросы


APRP and PSH have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APRP has higher volatility (1.16%) compared to PSH (0.69%). In terms of maximum drawdown, APRP dropped -13.66% vs PSH's -3.06%.

On 1-year performance, APRP leads with 17.90% vs 6.11% for PSH. On fees, PSH is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PSH has been the lower-risk option at 0.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, APRP has performed better with a 17.90% return vs 6.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSH is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for APRP.

PSH has the higher dividend yield at 6.66%, compared with 0.00% for APRP.

APRP is categorized as Options Trading, while PSH is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.50% for APRP and 0.45% for PSH.

APRP currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APRP и PSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор