Сравнение APRP с PSH

С начала года, APRP показывает доходность 1.89%, что значительно выше, чем у PSH с доходностью 0.41%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

APRP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PSH в 0.45%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APRP на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSH равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRP и PSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между APRP и PSH составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

APRP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%.

Максимальная просадка APRP за все время составила -13.66%, что больше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRP и PSH.

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что APRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.