PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRP с PBAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APRP с PBAP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP).

APRP и PBAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. PBAP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности APRP и PBAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APRP и PBAP

2026 (YTD)20252024
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		1.89%7.80%10.28%
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April		1.48%6.34%8.88%

Доходность по периодам

С начала года, APRP показывает доходность 1.89%, что значительно выше, чем у PBAP с доходностью 1.48%.

APRP

1 день
1.32%
1 месяц
0.92%
С начала года
1.89%
6 месяцев
4.25%
1 год
13.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBAP

1 день
0.04%
1 месяц
1.08%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.46%
1 год
10.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Часто сравнивают с APRP:
APRP с JANPAPRP с GSEPAPRP с ISWNAPRP с AMDYAPRP с AMZPAPRP с APRHAPRP с JANW
Часто сравнивают с PBAP:
PBAP с BUFPPBAP с AAPRPBAP с APRWPBAP с JULQPBAP с JULJPBAP с AMZYPBAP с AMDY

Сравнение комиссий APRP и PBAP

И APRP, и PBAP имеют комиссию равную 0.50%.

APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Доходность на риск

APRP vs. PBAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRP
Ранг доходности на риск APRP: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRP: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PBAP
Ранг доходности на риск PBAP: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAP: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRP c PBAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRPPBAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.46

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.19

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.48

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.91

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.80

13.78

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRP vs. PBAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRP на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBAP равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRP и PBAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRPPBAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.46

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.15

-0.11

Корреляция

Корреляция между APRP и PBAP составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRP и PBAP

Ни APRP, ни PBAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок APRP и PBAP

Максимальная просадка APRP за все время составила -13.66%, что больше максимальной просадки PBAP в -9.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRP и PBAP.

Загрузка...

Показатели просадок

APRPPBAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.66%

-9.70%

-3.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-5.83%

-2.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.33%

-0.86%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

0.81%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности APRP и PBAP

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что APRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APRPPBAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

0.84%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

2.34%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

7.26%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.76%

7.33%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.76%

7.33%

+2.43%