PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRP с GMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APRP с GMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR).

APRP и GMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности APRP и GMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APRP и GMAR

2026 (YTD)20252024
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		2.50%7.80%10.28%
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		2.32%9.29%8.93%

Доходность по периодам

С начала года, APRP показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у GMAR с доходностью 2.32%.

APRP

1 день
0.60%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.50%
6 месяцев
4.79%
1 год
14.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GMAR

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.36%
1 год
12.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с APRP:
APRP с JANPAPRP с GSEPAPRP с AMDYAPRP с ISWNAPRP с JANWAPRP с APRHAPRP с AMZP
Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с CAOSGMAR с PJANGMAR с PMARGMAR с CLOZGMAR с GJUNGMAR с BUFRGMAR с SPY

Сравнение комиссий APRP и GMAR

APRP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GMAR в 0.85%.

GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Доходность на риск

APRP vs. GMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRP
Ранг доходности на риск APRP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRP c GMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRPGMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.46

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.14

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.46

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.84

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.82

11.96

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRP vs. GMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRP на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMAR равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRP и GMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRPGMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.46

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.71

-0.64

Корреляция

Корреляция между APRP и GMAR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRP и GMAR

Ни APRP, ни GMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок APRP и GMAR

Максимальная просадка APRP за все время составила -13.66%, что больше максимальной просадки GMAR в -9.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRP и GMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

APRPGMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.66%

-9.11%

-4.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-6.85%

-1.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.33%

-0.57%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.05%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности APRP и GMAR

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) составляет 2.04%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что APRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APRPGMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

2.22%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.02%

2.87%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

8.50%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.75%

6.96%

+2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.75%

6.96%

+2.79%