PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRP с APRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APRP с APRW

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW).

APRP и APRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. APRW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности APRP и APRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APRP и APRW

2026 (YTD)20252024
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		1.89%7.80%10.28%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		1.48%6.18%8.71%

Доходность по периодам

С начала года, APRP показывает доходность 1.89%, что значительно выше, чем у APRW с доходностью 1.48%.

APRP

1 день
1.32%
1 месяц
0.92%
С начала года
1.89%
6 месяцев
4.25%
1 год
13.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRW

1 день
0.16%
1 месяц
0.58%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.35%
1 год
10.24%
3 года*
9.39%
5 лет*
6.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Часто сравнивают с APRP:
APRP с JANPAPRP с GSEPAPRP с ISWNAPRP с AMDYAPRP с AMZPAPRP с JANWAPRP с APRH
Часто сравнивают с APRW:
APRW с ARLUAPRW с DECWAPRW с AAPRAPRW с ISWNAPRW с PBAPAPRW с BUFGAPRW с AMDY

Сравнение комиссий APRP и APRW

APRP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии APRW в 0.74%.

APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Доходность на риск

APRP vs. APRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRP
Ранг доходности на риск APRP: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRP: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
APRW
Ранг доходности на риск APRW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRW: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRP c APRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRPAPRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.49

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.20

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.51

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.93

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.80

13.27

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRP vs. APRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRP на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRW равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRP и APRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRPAPRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.49

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.04

-0.01

Корреляция

Корреляция между APRP и APRW составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRP и APRW

Ни APRP, ни APRW не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.67%

Просадки

Сравнение просадок APRP и APRW

Максимальная просадка APRP за все время составила -13.66%, что больше максимальной просадки APRW в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRP и APRW.

Загрузка...

Показатели просадок

APRPAPRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.66%

-9.61%

-4.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-5.62%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.33%

-1.15%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

0.82%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности APRP и APRW

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что APRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APRPAPRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

0.71%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

1.60%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

6.93%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.76%

6.73%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.76%

6.47%

+3.29%