Сравнение APRP с JPO

С начала года, APRP показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у JPO с доходностью -7.54%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

APRP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии JPO в 1.19%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APRP на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа JPO равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRP и JPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между APRP и JPO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

APRP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPO за последние двенадцать месяцев составляет около 33.54%.

Максимальная просадка APRP за все время составила -13.66%, что меньше максимальной просадки JPO в -24.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRP и JPO.

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) составляет 2.04%, в то время как у YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что APRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.