Сравнение APRP с JPO
APRP (PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April) and JPO (YieldMax JPM Option Income Strategy ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, APRP returned 15.78% vs 17.56% for JPO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. APRP charges 0.50%/yr vs 1.19%/yr for JPO.
Доходность
Сравнение доходности APRP и JPO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APRP показывает доходность 10.01%, что значительно выше, чем у JPO с доходностью 6.43%.
APRP
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 9.60%
- С начала года
- 10.01%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPO
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 3.82%
- 6 месяцев
- 10.53%
- С начала года
- 6.43%
- 1 год
- 17.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APRP и JPO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
APRP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April | 10.01% | 7.80% | 10.06% |
JPO YieldMax JPM Option Income Strategy ETF | 6.43% | 22.26% | -0.38% |
Correlation
The correlation between APRP and JPO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2024 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APRP vs. JPO — Ранг доходности на риск
APRP
JPO
Сравнение APRP c JPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) и YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APRP | JPO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.17 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 1.24 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.01 | 3.07 | +29.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APRP и JPO
Максимальная просадка APRP за все время составила -13.66%, что меньше максимальной просадки JPO в -24.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRP и JPO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APRP | JPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.66% | -24.80% | +11.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.07% | -14.24% | +8.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -1.00% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -4.48% | +3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 5.74% | -5.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности APRP и JPO
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что APRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APRP | JPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 6.36% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 14.51% | -5.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.31% | 19.14% | -9.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.77% | 19.08% | -8.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.77% | 19.08% | -8.31% |
Сравнение комиссий APRP и JPO
APRP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии JPO в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRP и JPO
APRP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPO за последние двенадцать месяцев составляет около 34.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APRP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPO YieldMax JPM Option Income Strategy ETF | 34.28% | 34.13% | 25.15% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
APRP and JPO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APRP has higher volatility (8.40%) compared to JPO (6.36%). In terms of maximum drawdown, APRP dropped -13.66% vs JPO's -24.80%.
On 1-year performance, JPO leads with 17.56% vs 15.78% for APRP. On fees, APRP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, JPO has been the lower-risk option at 6.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JPO has performed better with a 17.56% return vs 15.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APRP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.19% for JPO.
JPO has the higher dividend yield at 34.28%, compared with 0.00% for APRP.
They also come from different issuers: PGIM and Tidal. Their fees differ too: 0.50% for APRP and 1.19% for JPO.
APRP currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APRP и JPO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор