Сравнение APRH с PBJA
APRH (Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April) and PBJA (PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, APRH returned 7.82% vs 12.85% for PBJA. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APRH charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for PBJA.
Доходность
Сравнение доходности APRH и PBJA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: APRH показывает доходность 4.49%, а PBJA немного ниже – 4.34%.
APRH
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 4.49%
- 6 месяцев
- 4.02%
- 1 год
- 7.82%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBJA
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 12.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APRH и PBJA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | 4.49% | 5.84% | 6.90% |
PBJA PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January | 4.34% | 10.33% | 12.18% |
Correlation
The correlation between APRH and PBJA is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2024 г. | 0.62 |
The correlation between APRH and PBJA has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APRH vs. PBJA — Ранг доходности на риск
APRH
PBJA
Сравнение APRH c PBJA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APRH | PBJA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.90 | 1.60 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.48 | 3.60 | +2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.02 | 19.59 | +2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APRH | PBJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18 | 2.80 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 1.76 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок APRH и PBJA
Максимальная просадка APRH за все время составила -5.87%, что меньше максимальной просадки PBJA в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRH и PBJA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APRH | PBJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.87% | -8.50% | +2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.21% | -3.58% | +2.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.14% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -0.55% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.66% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности APRH и PBJA
Текущая волатильность для Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) составляет 0.55%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) волатильность равна 0.64%. Это указывает на то, что APRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APRH | PBJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.55% | 0.64% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | 3.71% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47% | 4.62% | -2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.56% | 6.38% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.56% | 6.38% | -1.82% |
Сравнение комиссий APRH и PBJA
APRH берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PBJA в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRH и PBJA
Дивидендная доходность APRH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, тогда как PBJA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | 5.35% | 5.49% | 6.87% | 5.90% |
PBJA PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
APRH and PBJA have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBJA has higher volatility (0.64%) compared to APRH (0.55%). In terms of maximum drawdown, APRH dropped -5.87% vs PBJA's -8.50%.
On 1-year performance, PBJA leads with 12.85% vs 7.82% for APRH. On fees, PBJA is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PBJA has performed better with a 12.85% return vs 7.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBJA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for APRH.
APRH has the higher dividend yield at 5.35%, compared with 0.00% for PBJA.
They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for APRH and 0.50% for PBJA.
APRH currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 2.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APRH и PBJA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор