PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRH с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APRH с CAOS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

APRH и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRH - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности APRH и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APRH и CAOS

2026 (YTD)202520242023
APRH
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April		1.07%5.84%6.91%6.96%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.96%2.55%5.33%7.15%

Доходность по периодам

С начала года, APRH показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.96%.

APRH

1 день
0.21%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.07%
6 месяцев
1.34%
1 год
5.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
-0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.95%
3 года*
5.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с APRH:
APRH с MAYWAPRH с XSEPAPRH с ISWNAPRH с APRDAPRH с AMDYAPRH с AMZPAPRH с PBJA
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOL

Сравнение комиссий APRH и CAOS

APRH берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

APRH
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

APRH vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRH
Ранг доходности на риск APRH: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRH: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRH: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRH: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRH: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRH: 5858
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRH c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRHCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.63

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

0.90

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

0.85

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

1.40

+5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRH vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRH на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRH и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRHCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.63

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

1.26

+0.26

Корреляция

Корреляция между APRH и CAOS составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRH и CAOS

Дивидендная доходность APRH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
APRH
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April		5.54%5.49%6.87%5.90%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APRH и CAOS

Максимальная просадка APRH за все время составила -5.87%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRH и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

APRHCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.87%

-3.60%

-2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.81%

-3.60%

-2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.93%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-0.90%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

2.18%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности APRH и CAOS

Текущая волатильность для Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) составляет 0.58%, в то время как у Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) волатильность равна 0.74%. Это указывает на то, что APRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APRHCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

0.74%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.56%

1.31%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.89%

4.68%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.62%

4.37%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.62%

4.37%

+0.25%