Сравнение APRH с BUFF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF).
APRH и BUFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRH - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г.. BUFF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Фонд был запущен 20 окт. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности APRH и BUFF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APRH и BUFF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | 1.07% | 5.84% | 6.91% | 6.96% |
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | -0.54% | 11.02% | 12.05% | 11.50% |
Доходность по периодам
С начала года, APRH показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у BUFF с доходностью -0.54%.
APRH
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 5.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFF
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 12.22%
- 3 года*
- 11.35%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APRH и BUFF
APRH берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUFF в 0.89%.
Доходность на риск
APRH vs. BUFF — Ранг доходности на риск
APRH
BUFF
Сравнение APRH c BUFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APRH | BUFF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.25 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.86 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.74 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 9.81 | -3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APRH | BUFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.25 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 0.46 | +1.06 |
Корреляция
Корреляция между APRH и BUFF составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRH и BUFF
Дивидендная доходность APRH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, тогда как BUFF не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | 5.54% | 5.49% | 6.87% | 5.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.78% | 1.26% | 1.74% | 1.55% | 0.18% |
Просадки
Сравнение просадок APRH и BUFF
Максимальная просадка APRH за все время составила -5.87%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRH и BUFF.
Загрузка...
Показатели просадок
| APRH | BUFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.87% | -46.23% | +40.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.81% | -7.15% | +1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -1.82% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -6.29% | +6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 1.27% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности APRH и BUFF
Текущая волатильность для Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) составляет 0.58%, в то время как у Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что APRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APRH | BUFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 2.63% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | 4.06% | -2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.89% | 9.82% | -2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.62% | 8.40% | -3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.62% | 17.82% | -13.20% |