Сравнение APPX с MSTZ
APPX (Tradr 2X Long APP Daily ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - APPX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, APPX returned -25.25% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. APPX charges 1.30%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности APPX и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APPX показывает доходность -74.16%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
APPX
- 1 день
- -7.99%
- 1 месяц
- -33.17%
- 6 месяцев
- -67.36%
- С начала года
- -74.16%
- 1 год
- -25.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APPX и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | -74.16% | 344.96% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | 175.95% |
Correlation
The correlation between APPX and MSTZ is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2025 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APPX vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
APPX
MSTZ
Сравнение APPX c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APPX | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.33 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 3.55 | -3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 6.84 | -7.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APPX и MSTZ
Максимальная просадка APPX за все время составила -82.40%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPX и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APPX | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.40% | -99.38% | +16.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.40% | -84.89% | +2.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.91% | -97.53% | +17.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.39% | -94.55% | +54.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.16% | 43.95% | +9.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности APPX и MSTZ
Текущая волатильность для Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX) составляет 46.42%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что APPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APPX | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.42% | 55.03% | -8.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 127.40% | 134.45% | -7.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.44% | 148.58% | -3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.28% | 170.73% | -29.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.28% | 170.73% | -29.45% |
Сравнение комиссий APPX и MSTZ
APPX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APPX и MSTZ
Дивидендная доходность APPX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.31%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | 36.31% | 9.38% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
APPX and MSTZ have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to APPX (46.42%). In terms of maximum drawdown, APPX dropped -82.40% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -25.25% for APPX. On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, APPX has been the lower-risk option at 46.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -25.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.30% for APPX.
APPX has the higher dividend yield at 36.31%, compared with 0.00% for MSTZ.
APPX is categorized as Leveraged Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Tradr and REX. Their fees differ too: 1.30% for APPX and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APPX и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор