Сравнение APPX с RGTU
APPX (Tradr 2X Long APP Daily ETF) and RGTU (Tradr 2X Long RGTI Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. Over the past year, APPX returned -38.94% vs -70.28% for RGTU. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности APPX и RGTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APPX показывает доходность -76.48%, что значительно ниже, чем у RGTU с доходностью -70.92%.
APPX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -43.51%
- 6 месяцев
- -19.37%
- С начала года
- -76.48%
- 1 год
- -38.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.63%
RGTU
- 1 день
- -7.80%
- 1 месяц
- -20.70%
- 6 месяцев
- -47.62%
- С начала года
- -70.92%
- 1 год
- -70.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -41.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $14.97M | $11.90M | $22.03M | |
| $1.54M | $1.48M | $6.02M |
Сравнение доходности по годам APPX и RGTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | -76.48% | 219.36% |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | -70.92% | 90.43% |
Correlation
The correlation between APPX and RGTU is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APPX vs. RGTU — Ранг доходности на риск
APPX
RGTU
Сравнение APPX c RGTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX) и Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APPX | RGTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.08 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.72 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | -0.87 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APPX и RGTU
Максимальная просадка APPX за все время составила -83.74%, что меньше максимальной просадки RGTU в -97.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPX и RGTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APPX | RGTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.74% | -97.93% | +14.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.74% | -97.93% | +14.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.71% | -96.75% | +15.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.21% | -67.14% | +24.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.57% | 80.34% | -23.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности APPX и RGTU
Текущая волатильность для Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX) составляет 36.19%, в то время как у Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU) волатильность равна 56.95%. Это указывает на то, что APPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APPX | RGTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.19% | 56.95% | -20.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 119.13% | 143.89% | -24.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.16% | 213.13% | -67.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 139.35% | 215.70% | -76.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 139.35% | 215.70% | -76.35% |
Сравнение комиссий APPX и RGTU
И APPX, и RGTU имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APPX и RGTU
Дивидендная доходность APPX за последние двенадцать месяцев составляет около 39.88%, что меньше доходности RGTU в 70.95%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | 39.88% | 9.38% |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | 70.95% | 20.63% |
Часто задаваемые вопросы
APPX and RGTU have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTU has higher volatility (56.95%) compared to APPX (36.19%). In terms of maximum drawdown, APPX dropped -83.74% vs RGTU's -97.93%.
On 1-year performance, APPX leads with -38.94% vs -70.28% for RGTU. Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. On volatility, APPX has been the lower-risk option at 36.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, APPX has performed better with a -38.94% return vs -70.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APPX and RGTU have the same expense ratio: 1.30% per year.
RGTU has the higher dividend yield at 70.95%, compared with 39.88% for APPX.
APPX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APPX и RGTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор