Сравнение APPX с RGTU
APPX (Tradr 2X Long APP Daily ETF) and RGTU (Tradr 2X Long RGTI Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности APPX и RGTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APPX показывает доходность -53.50%, что значительно ниже, чем у RGTU с доходностью -27.08%.
APPX
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- 30.52%
- С начала года
- -53.50%
- 6 месяцев
- -55.75%
- 1 год
- -6.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RGTU
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 46.09%
- С начала года
- -27.08%
- 6 месяцев
- -62.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APPX и RGTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | -53.50% | 194.47% |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | -27.08% | 80.81% |
Correlation
The correlation between APPX and RGTU is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APPX vs. RGTU — Ранг доходности на риск
APPX
RGTU
Сравнение APPX c RGTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX) и Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APPX | RGTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APPX | RGTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.16 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок APPX и RGTU
Максимальная просадка APPX за все время составила -82.40%, что меньше максимальной просадки RGTU в -96.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPX и RGTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APPX | RGTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.40% | -96.96% | +14.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.84% | -91.85% | +28.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.32% | -62.33% | +25.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APPX и RGTU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APPX | RGTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 121.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.05% | 219.22% | -78.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.44% | 219.22% | -78.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.44% | 219.22% | -78.78% |
Сравнение комиссий APPX и RGTU
И APPX, и RGTU имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APPX и RGTU
Дивидендная доходность APPX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.17%, что меньше доходности RGTU в 28.29%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | 20.17% | 9.38% |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | 28.29% | 20.63% |
Часто задаваемые вопросы
APPX and RGTU have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APPX and RGTU have the same expense ratio: 1.30% per year.
RGTU has the higher dividend yield at 28.29%, compared with 20.17% for APPX.
Подберите оптимальное распределение для APPX и RGTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор