Сравнение APPN с PEGA
APPN (Appian Corporation) and PEGA (Pegasystems Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — APPN in Software - Infrastructure, PEGA in Software - Application. Over the past 5 years, APPN returned -23.03%/yr vs -9.78%/yr for PEGA. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности APPN и PEGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APPN показывает доходность -30.63%, что значительно выше, чем у PEGA с доходностью -40.58%.
APPN
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- 8.14%
- С начала года
- -30.63%
- 6 месяцев
- -37.62%
- 1 год
- -22.37%
- 3 года*
- -17.74%
- 5 лет*
- -23.03%
- 10 лет*
- —
PEGA
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -40.58%
- 6 месяцев
- -37.75%
- 1 год
- -29.95%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- -9.78%
- 10 лет*
- 10.06%
Сравнение доходности по годам APPN и PEGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APPN Appian Corporation | -30.63% | 7.40% | -12.43% | 15.66% | -50.07% | -59.77% | 324.21% | 43.06% | -15.15% | 109.73% |
PEGA Pegasystems Inc. | -40.58% | 28.39% | 91.01% | 43.07% | -69.29% | -16.01% | 67.51% | 66.81% | 1.66% | -16.56% |
Correlation
The correlation between APPN and PEGA is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2017 г. | 0.55 |
The correlation between APPN and PEGA has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
APPN:
$1.81B
PEGA:
$6.34B
APPN:
$0.01
PEGA:
$1.87
APPN:
2.06K
PEGA:
18.96
APPN:
2.39
PEGA:
3.80
APPN:
$762.69M
PEGA:
$1.70B
APPN:
$563.17M
PEGA:
$1.27B
APPN:
$32.83M
PEGA:
$211.67M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APPN vs. PEGA — Ранг доходности на риск
APPN
PEGA
Сравнение APPN c PEGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Appian Corporation (APPN) и Pegasystems Inc. (PEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APPN | PEGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.92 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.59 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | -1.19 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APPN | PEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | -0.62 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | -0.19 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.12 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок APPN и PEGA
Максимальная просадка APPN за все время составила -92.04%, примерно равная максимальной просадке PEGA в -94.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPN и PEGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APPN | PEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.04% | -94.81% | +2.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.98% | -50.84% | -8.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.27% | -50.84% | -14.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.45% | -78.59% | -8.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.56% | -51.17% | -38.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.35% | -44.86% | -9.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.86% | 25.27% | +5.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности APPN и PEGA
Appian Corporation (APPN) имеет более высокую волатильность в 27.93% по сравнению с Pegasystems Inc. (PEGA) с волатильностью 13.07%. Это указывает на то, что APPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APPN | PEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.93% | 13.07% | +14.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.39% | 38.76% | +3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.21% | 48.82% | +11.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.13% | 51.53% | +10.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.09% | 44.00% | +22.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APPN и PEGA
APPN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APPN Appian Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEGA Pegasystems Inc. | 0.34% | 0.15% | 0.10% | 0.25% | 0.35% | 0.11% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.25% | 0.33% | 0.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APPN и PEGA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Appian Corporation и Pegasystems Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APPN и PEGA
APPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Appian Corporation сообщила о валовой прибыли в 147.77M при выручке в 202.18M, что соответствует валовой рентабельности в 73.1%.
PEGA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pegasystems Inc. сообщила о валовой прибыли в 323.22M при выручке в 429.97M, что соответствует валовой рентабельности в 75.2%.
APPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Appian Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.16M при выручке в 202.18M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
PEGA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pegasystems Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.15M при выручке в 429.97M, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.
APPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Appian Corporation сообщила о чистой прибыли в -1.53M при выручке в 202.18M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.
PEGA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pegasystems Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.76M при выручке в 429.97M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
APPN and PEGA have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APPN has higher volatility (27.93%) compared to PEGA (13.07%). In terms of maximum drawdown, APPN dropped -92.04% vs PEGA's -94.81%.
APPN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APPN и PEGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор