PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APPN с COMP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение APPN с COMP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APPN (Appian Corporation) and COMP (Compass, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — APPN in Software - Infrastructure, COMP in Software - Application. Over the past 5 years, APPN returned -23.35%/yr vs -11.41%/yr for COMP. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности APPN и COMP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Appian Corporation (APPN) и Compass, Inc. (COMP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APPN показывает доходность -32.04%, что значительно ниже, чем у COMP с доходностью -28.00%.

APPN

1 день
-9.82%
1 месяц
6.60%
С начала года
-32.04%
6 месяцев
-38.91%
1 год
-24.40%
3 года*
-19.21%
5 лет*
-23.35%
10 лет*
—

COMP

1 день
-11.82%
1 месяц
7.79%
С начала года
-28.00%
6 месяцев
-27.52%
1 год
25.58%
3 года*
24.96%
5 лет*
-11.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APPN и COMP

2026 (YTD)20252024202320222021
APPN
Appian Corporation		-32.04%7.40%-12.43%15.66%-50.07%-52.50%
COMP
Compass, Inc.		-28.00%80.68%55.59%61.37%-74.37%-54.89%

Correlation

The correlation between APPN and COMP is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.44

Over the past year, the correlation between APPN and COMP has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APPN:

$1.78B

COMP:

$6.27B

EPS

APPN:

$0.01

COMP:

$0.02

Коэффициент P/E

APPN:

2.02K

COMP:

342.00

Коэффициент P/S

APPN:

2.34

COMP:

0.58

Общая выручка (12 мес.)

APPN:

$762.69M

COMP:

$8.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

APPN:

$563.17M

COMP:

$893.40M

EBITDA (12 мес.)

APPN:

$32.83M

COMP:

-$177.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Appian Corporation

Compass, Inc.

Часто сравнивают с APPN:
APPN с DVAPPN с AAPLAPPN с SNPSAPPN с VOOAPPN с SPYAPPN с SWPPXAPPN с QQQ
Часто сравнивают с COMP:
COMP с XRP-USDCOMP с QQQCOMP с ZCOMP с PIOCOMP с VOOCOMP с SSRMCOMP с WSP.TO

Доходность на риск

APPN vs. COMP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APPN
Ранг доходности на риск APPN: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APPN: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APPN: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APPN: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APPN: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APPN: 2626
Ранг коэф-та Мартина
COMP
Ранг доходности на риск COMP: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMP: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMP: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APPN c COMP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Appian Corporation (APPN) и Compass, Inc. (COMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APPNCOMPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
0.41

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
1.07

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.13

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

0.51

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.80

1.10

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APPN vs. COMP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APPN на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа COMP равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APPN и COMP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APPNCOMPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

0.41

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

-0.14

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.22

+0.30

Просадки

Сравнение просадок APPN и COMP

Максимальная просадка APPN за все время составила -92.04%, примерно равная максимальной просадке COMP в -90.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPN и COMP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APPNCOMPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.04%

-90.82%

-1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.98%

-50.81%

-8.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.27%

-57.24%

-8.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.45%

-89.25%

+1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.77%

-62.23%

-27.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.33%

-66.54%

+12.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.72%

23.34%

+7.38%

Волатильность

Сравнение волатильности APPN и COMP

Текущая волатильность для Appian Corporation (APPN) составляет 27.87%, в то время как у Compass, Inc. (COMP) волатильность равна 31.75%. Это указывает на то, что APPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APPNCOMPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.87%

31.75%

-3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.41%

50.63%

-8.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.21%

63.27%

-3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.12%

79.91%

-17.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.11%

79.14%

-13.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APPN и COMP

Ни APPN, ни COMP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APPN и COMP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Appian Corporation и Compass, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
202.18M
2.70B
(APPN) Общая выручка
(COMP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности APPN и COMP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Appian Corporation и Compass, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
73.1%
0
Активы портфеля
APPN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Appian Corporation сообщила о валовой прибыли в 147.77M при выручке в 202.18M, что соответствует валовой рентабельности в 73.1%.

COMP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

APPN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Appian Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.16M при выручке в 202.18M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.

COMP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass, Inc. сообщила об операционной прибыли в -351.00M при выручке в 2.70B, что соответствует операционной рентабельности -13.0%.

APPN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Appian Corporation сообщила о чистой прибыли в -1.53M при выручке в 202.18M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.

COMP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass, Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.00M при выручке в 2.70B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.

Часто задаваемые вопросы

APPN and COMP have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMP has higher volatility (31.75%) compared to APPN (27.87%). In terms of maximum drawdown, APPN dropped -92.04% vs COMP's -90.82%.

COMP currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APPN и COMP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор