PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение APPN с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APPN с SWPPX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

APPN (Appian Corporation) is a stock, while SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) is Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, APPN returned -25.73%/yr vs 13.43%/yr for SWPPX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности APPN и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Appian Corporation (APPN) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APPN показывает доходность -26.00%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 11.29%.

APPN

1 день
3.47%
1 месяц
14.96%
6 месяцев
-11.63%
С начала года
-26.00%
1 год
-9.37%
3 года*
-20.01%
5 лет*
-25.73%
10 лет*
—

SWPPX

1 день
0.41%
1 месяц
0.88%
6 месяцев
9.66%
С начала года
11.29%
1 год
22.31%
3 года*
20.47%
5 лет*
13.43%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APPN и SWPPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APPN
Appian Corporation		-26.00%7.40%-12.43%15.66%-50.07%-59.77%324.21%43.06%-15.15%109.87%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		11.29%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-4.47%12.52%

Correlation

The correlation between APPN and SWPPX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2017 г.

0.43

Over the past year, the correlation between APPN and SWPPX has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Appian Corporation

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с APPN:
APPN с COMPAPPN с DVAPPN с AAPLAPPN с VOOAPPN с SNPSAPPN с SPYAPPN с QQQ
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Доходность на риск

APPN vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APPN
Ранг доходности на риск APPN: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APPN: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APPN: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APPN: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APPN: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APPN: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APPN c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Appian Corporation (APPN) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

APPNSWPPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
1.81

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
2.48

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.33

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

2.57

-2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

11.23

-11.50

APPN vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APPN на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APPN и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APPN и SWPPX

Максимальная просадка APPN за все время составила -92.04%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPN и SWPPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APPNSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.04%

-55.06%

-36.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.98%

-8.89%

-50.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.03%

-18.74%

-45.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.17%

-24.51%

-60.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.86%

-0.36%

-88.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.76%

-9.91%

-44.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.64%

2.03%

+32.61%

Волатильность

Сравнение волатильности APPN и SWPPX

Appian Corporation (APPN) имеет более высокую волатильность в 14.42% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что APPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APPNSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.42%

3.63%

+10.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.30%

10.02%

+32.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.78%

12.58%

+48.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.17%

17.04%

+44.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.87%

18.21%

+47.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APPN и SWPPX

APPN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APPN
Appian Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.00%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Часто задаваемые вопросы

APPN and SWPPX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APPN has higher volatility (14.42%) compared to SWPPX (3.63%). In terms of maximum drawdown, APPN dropped -92.04% vs SWPPX's -55.06%.

SWPPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APPN и SWPPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор