Сравнение APPN с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Appian Corporation (APPN) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности APPN и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APPN и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APPN Appian Corporation | -32.10% | 7.40% | -12.43% | 15.66% | -50.07% | -59.77% | 324.21% | 43.06% | -15.15% | 109.73% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 12.01% |
Доходность по периодам
С начала года, APPN показывает доходность -32.10%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью -4.39%.
APPN
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -8.90%
- С начала года
- -32.10%
- 6 месяцев
- -21.48%
- 1 год
- -16.81%
- 3 года*
- -18.47%
- 5 лет*
- -29.42%
- 10 лет*
- —
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APPN vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
APPN
SWPPX
Сравнение APPN c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Appian Corporation (APPN) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APPN | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | 0.97 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | 1.49 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.23 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.52 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 7.29 | -8.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APPN | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 0.97 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | 0.70 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.48 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между APPN и SWPPX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APPN и SWPPX
APPN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APPN Appian Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок APPN и SWPPX
Максимальная просадка APPN за все время составила -90.49%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPN и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APPN | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.49% | -55.06% | -35.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.96% | -12.10% | -38.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.00% | -24.51% | -60.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.78% | -6.26% | -83.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.63% | -10.00% | -43.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.44% | 2.52% | +19.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности APPN и SWPPX
Appian Corporation (APPN) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что APPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APPN | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 5.36% | +4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.15% | 9.55% | +32.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.17% | 18.32% | +35.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.67% | 16.94% | +44.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.83% | 18.21% | +47.62% |