PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APP с VST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение APP с VST

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

APP (AppLovin Corporation) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. APP operates in Advertising Agencies (Communication Services), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, APP returned 47.68%/yr vs 54.75%/yr for VST. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности APP и VST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AppLovin Corporation (APP) и Vistra Corp. (VST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APP показывает доходность -16.34%, что значительно ниже, чем у VST с доходностью -8.82%.

APP

1 день
1.16%
1 месяц
20.31%
С начала года
-16.34%
6 месяцев
-18.28%
1 год
34.89%
3 года*
191.92%
5 лет*
47.68%
10 лет*
—

VST

1 день
-1.25%
1 месяц
-0.56%
С начала года
-8.82%
6 месяцев
-11.33%
1 год
-14.96%
3 года*
83.12%
5 лет*
54.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APP и VST

2026 (YTD)20252024202320222021
APP
AppLovin Corporation		-16.34%108.08%712.62%278.44%-88.83%44.57%
VST
Vistra Corp.		-8.82%17.66%261.52%70.73%5.08%30.13%

Correlation

The correlation between APP and VST is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г.

0.29

Фундаментальные показатели

EPS

APP:

$11.64

VST:

$8.60

Коэффициент P/E

APP:

48.43

VST:

17.07

Коэффициент PEG

APP:

0.15

VST:

0.39

Коэффициент P/S

APP:

31.13

VST:

2.18

Общая выручка (12 мес.)

APP:

$6.16B

VST:

$17.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

APP:

$5.45B

VST:

$1.12B

EBITDA (12 мес.)

APP:

$4.87B

VST:

$4.34B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AppLovin Corporation

Vistra Corp.

Часто сравнивают с APP:
APP с ZETAAPP с NVDAAPP с VRTAPP с APPFAPP с VOOAPP с CVNAAPP с BLBD
Часто сравнивают с VST:
VST с GEVVST с NEEVST с TLNVST с OKLOVST с DUKVST с AEPVST с BE

Доходность на риск

APP vs. VST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APP
Ранг доходности на риск APP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APP: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APP: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APP: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VST
Ранг доходности на риск VST: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VST: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VST: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VST: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VST: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VST: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APP c VST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AppLovin Corporation (APP) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APPVSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
-0.31

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
-0.13

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.98

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

-0.39

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.41

-0.74

+2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APP vs. VST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APP на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа VST равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APP и VST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APPVSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

-0.31

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.15

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.71

-0.04

Просадки

Сравнение просадок APP и VST

Максимальная просадка APP за все время составила -91.90%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APP и VST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APPVSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.90%

-53.32%

-38.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.99%

-38.01%

-11.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.00%

-48.80%

-8.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.90%

-48.80%

-43.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.16%

-32.40%

+9.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.46%

-13.69%

-28.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.30%

20.31%

+4.99%

Волатильность

Сравнение волатильности APP и VST

AppLovin Corporation (APP) имеет более высокую волатильность в 20.37% по сравнению с Vistra Corp. (VST) с волатильностью 14.60%. Это указывает на то, что APP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APPVSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.37%

14.60%

+5.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.24%

37.50%

+20.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.86%

48.38%

+22.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.73%

47.87%

+29.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.47%

42.18%

+35.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APP и VST

APP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
APP
AppLovin Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VST
Vistra Corp.		0.62%0.56%0.63%2.13%3.12%2.64%2.75%2.17%0.00%0.00%14.97%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APP и VST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AppLovin Corporation и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
1.84B
5.64B
(APP) Общая выручка
(VST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности APP и VST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AppLovin Corporation и Vistra Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
89.0%
0
Активы портфеля
APP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.

VST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

APP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 78.2%.

VST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

APP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 65.4%.

VST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.

Часто задаваемые вопросы

APP and VST have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APP has higher volatility (20.37%) compared to VST (14.60%). In terms of maximum drawdown, APP dropped -91.90% vs VST's -53.32%.

APP currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APP и VST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор