PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APO с VTES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APO с VTES

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APO (Apollo Global Management, Inc.) is a stock, while VTES (Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares) is Municipal Bonds fund tracking the S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. Over the past 3 years, APO returned 23.22%/yr vs 3.23%/yr for VTES. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности APO и VTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apollo Global Management, Inc. (APO) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APO показывает доходность -13.38%, что значительно ниже, чем у VTES с доходностью 0.66%.

APO

1 день
-3.42%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-13.38%
6 месяцев
-6.78%
1 год
-3.63%
3 года*
23.22%
5 лет*
19.10%
10 лет*
27.60%

VTES

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.02%
1 год
3.63%
3 года*
3.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APO и VTES

2026 (YTD)202520242023
APO
Apollo Global Management, Inc.		-13.38%-11.12%79.87%40.71%
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		0.66%4.19%1.85%3.32%

Correlation

The correlation between APO and VTES is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apollo Global Management, Inc.

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares

Часто сравнивают с APO:
APO с KKRAPO с BXAPO с ARESAPO с SPYAPO с OWLAPO с CGAPO с MKL
Часто сравнивают с VTES:
VTES с VTEBVTES с SUBVTES с VSDMVTES с VGSHVTES с JMSTVTES с MUBVTES с VUSB

Доходность на риск

APO vs. VTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APO
Ранг доходности на риск APO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VTES
Ранг доходности на риск VTES: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTES: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTES: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTES: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTES: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTES: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APO c VTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Global Management, Inc. (APO) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APOVTESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
2.94

-3.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
4.26

-4.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.70

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

2.48

-2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

7.36

-7.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APO vs. VTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APO на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа VTES равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APO и VTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APOVTESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

2.94

-3.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.81

-1.23

Просадки

Сравнение просадок APO и VTES

Максимальная просадка APO за все время составила -56.99%, что больше максимальной просадки VTES в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APO и VTES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APOVTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.99%

-2.42%

-54.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.97%

-1.47%

-33.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.82%

-1.80%

-41.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.82%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.81%

-0.62%

-28.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.36%

-0.50%

-15.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.52%

0.49%

+16.03%

Волатильность

Сравнение волатильности APO и VTES

Apollo Global Management, Inc. (APO) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что APO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APOVTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

0.35%

+7.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.08%

0.97%

+26.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.14%

1.24%

+33.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.05%

1.72%

+35.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.81%

1.72%

+36.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APO и VTES

Дивидендная доходность APO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности VTES в 2.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APO
Apollo Global Management, Inc.		1.68%1.38%1.10%1.81%2.51%2.90%4.72%4.23%7.86%5.53%6.46%12.91%
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		2.75%2.77%2.99%2.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

APO and VTES have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APO has higher volatility (8.08%) compared to VTES (0.35%). In terms of maximum drawdown, APO dropped -56.99% vs VTES's -2.42%.

VTES currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APO и VTES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор