PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APO с VTES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APO с VTES

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

APO (Apollo Global Management, Inc.) is a stock, while VTES (Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) is Municipal Bonds fund tracking the S&P 0-7 Year National AMT-Free Municipal Bond Index. Over the past 3 years, APO returned 23.33%/yr vs 3.09%/yr for VTES. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности APO и VTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apollo Global Management, Inc. (APO) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APO показывает доходность -9.02%, что значительно ниже, чем у VTES с доходностью 0.76%.

APO

1 день
-3.40%
1 месяц
1.63%
С начала года
-9.02%
6 месяцев
-11.24%
1 год
-0.99%
3 года*
23.33%
5 лет*
19.57%
10 лет*
29.24%

VTES

1 день
0.01%
1 месяц
0.58%
С начала года
0.76%
6 месяцев
0.87%
1 год
3.26%
3 года*
3.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APO и VTES

2026 (YTD)202520242023
APO
Apollo Global Management, Inc.		-9.02%-11.12%79.87%33.09%
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF		0.76%4.19%1.85%3.32%

Correlation

The correlation between APO and VTES is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2023 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apollo Global Management, Inc.

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF

Часто сравнивают с APO:
APO с KKRAPO с BXAPO с ARESAPO с SPYAPO с OWLAPO с CGAPO с MKL
Часто сравнивают с VTES:
VTES с VTEBVTES с SUBVTES с VSDMVTES с VGSHVTES с JMSTVTES с MUBVTES с VUSB

Доходность на риск

APO vs. VTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APO
Ранг доходности на риск APO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VTES
Ранг доходности на риск VTES: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTES: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTES: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTES: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTES: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTES: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APO c VTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Global Management, Inc. (APO) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

APOVTESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
2.64

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
3.80

-3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.61

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

2.23

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

6.38

-6.44

APO vs. VTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APO на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа VTES равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APO и VTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APO и VTES

Максимальная просадка APO за все время составила -56.99%, что больше максимальной просадки VTES в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APO и VTES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APOVTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.99%

-2.42%

-54.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.97%

-1.47%

-33.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.82%

-1.80%

-41.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.82%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.23%

-0.52%

-24.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.40%

-0.50%

-15.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.79%

0.51%

+16.28%

Волатильность

Сравнение волатильности APO и VTES

Apollo Global Management, Inc. (APO) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTES) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что APO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APOVTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.94%

0.27%

+8.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.21%

0.98%

+26.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.39%

1.24%

+34.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.18%

1.71%

+35.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.84%

1.71%

+36.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APO и VTES

Дивидендная доходность APO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности VTES в 2.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APO
Apollo Global Management, Inc.		1.60%1.38%1.10%1.81%2.51%2.90%4.72%4.23%7.86%5.53%6.46%12.91%
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF		2.75%2.77%2.99%2.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

APO and VTES have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APO has higher volatility (8.94%) compared to VTES (0.27%). In terms of maximum drawdown, APO dropped -56.99% vs VTES's -2.42%.

VTES currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APO и VTES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор