PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение APO с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APO с USFR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

APO (Apollo Global Management, Inc.) is a stock, while USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Over the past 10 years, APO returned 27.76%/yr vs 2.50%/yr for USFR. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности APO и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apollo Global Management, Inc. (APO) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APO показывает доходность -13.48%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции APO превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 27.76% против 2.50% соответственно.

APO

1 день
1.24%
1 месяц
-10.30%
6 месяцев
-13.11%
С начала года
-13.48%
1 год
-17.36%
3 года*
17.18%
5 лет*
19.36%
10 лет*
27.76%

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
1.92%
С начала года
2.07%
1 год
3.95%
3 года*
4.70%
5 лет*
3.77%
10 лет*
2.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APO и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APO
Apollo Global Management, Inc.		-13.48%-11.12%79.87%49.44%-9.59%53.25%8.00%106.46%-22.03%85.29%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		2.07%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Correlation

The correlation between APO and USFR is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2014 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apollo Global Management, Inc.

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с APO:
APO с KKRAPO с BXAPO с ARESAPO с SPYAPO с OWLAPO с CGAPO с MKL
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с TBILUSFR с SHV

Доходность на риск

APO vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APO
Ранг доходности на риск APO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APO: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APO c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Global Management, Inc. (APO) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

APOUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
14.73

-15.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
51.39

-51.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

14.02

-13.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

199.58

-200.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

797.11

-798.09

APO vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APO на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APO и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APO и USFR

Максимальная просадка APO за все время составила -56.99%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APO и USFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APOUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.99%

-1.36%

-55.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.97%

-0.02%

-34.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.82%

-0.06%

-42.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.82%

-0.18%

-42.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.48%

-0.80%

-52.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.89%

0.00%

-28.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.46%

-0.15%

-16.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.68%

0.00%

+17.68%

Волатильность

Сравнение волатильности APO и USFR

Apollo Global Management, Inc. (APO) имеет более высокую волатильность в 10.62% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что APO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APOUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.62%

0.07%

+10.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.96%

0.19%

+27.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.96%

0.27%

+35.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.22%

0.39%

+36.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.88%

0.77%

+37.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APO и USFR

Дивидендная доходность APO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности USFR в 3.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APO
Apollo Global Management, Inc.		2.38%1.38%1.10%1.81%2.51%2.90%4.72%4.23%7.86%5.53%6.46%12.91%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		3.83%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

APO and USFR have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APO has higher volatility (10.62%) compared to USFR (0.07%). In terms of maximum drawdown, APO dropped -56.99% vs USFR's -1.36%.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.73 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APO и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор