Сравнение APO с FCNCA
APO (Apollo Global Management, Inc.) and FCNCA (First Citizens BancShares, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — APO in Asset Management, FCNCA in Banks - Regional. Over the past 10 years, APO returned 29.16%/yr vs 24.29%/yr for FCNCA. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APO и FCNCA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APO показывает доходность -6.75%, что значительно ниже, чем у FCNCA с доходностью -1.54%. За последние 10 лет акции APO превзошли акции FCNCA по среднегодовой доходности: 29.16% против 24.29% соответственно.
APO
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -6.75%
- 6 месяцев
- -8.82%
- 1 год
- 2.96%
- 3 года*
- 22.69%
- 5 лет*
- 20.72%
- 10 лет*
- 29.16%
FCNCA
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 9.46%
- С начала года
- -1.54%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 16.43%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 20.13%
- 10 лет*
- 24.29%
Сравнение доходности по годам APO и FCNCA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APO Apollo Global Management, Inc. | -6.75% | -11.12% | 79.87% | 49.44% | -9.59% | 53.25% | 8.00% | 106.46% | -22.03% | 85.29% |
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. | -1.54% | 1.99% | 49.46% | 87.73% | -8.35% | 44.83% | 8.35% | 41.64% | -6.12% | 13.92% |
Correlation
The correlation between APO and FCNCA is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2011 г. | 0.39 |
The correlation between APO and FCNCA shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
APO:
$79.66B
FCNCA:
$25.14B
APO:
$3.58
FCNCA:
$179.22
APO:
37.38
FCNCA:
11.77
APO:
0.10
FCNCA:
0.05
APO:
2.71
FCNCA:
1.84
APO:
4.29
FCNCA:
1.24
APO:
$29.68B
FCNCA:
$14.45B
APO:
$26.52B
FCNCA:
$9.08B
APO:
$9.28B
FCNCA:
$3.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APO vs. FCNCA — Ранг доходности на риск
APO
FCNCA
Сравнение APO c FCNCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Global Management, Inc. (APO) и First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APO | FCNCA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.12 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.63 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 1.35 | -1.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APO и FCNCA
Максимальная просадка APO за все время составила -56.99%, что меньше максимальной просадки FCNCA в -63.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APO и FCNCA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APO | FCNCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.99% | -63.51% | +6.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.97% | -24.00% | -10.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.82% | -33.51% | -9.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.82% | -43.63% | +0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.48% | -47.48% | -6.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.36% | -9.76% | -13.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.39% | -13.96% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.70% | 11.14% | +5.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности APO и FCNCA
Apollo Global Management, Inc. (APO) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что APO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APO | FCNCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.49% | 7.32% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.89% | 20.04% | +6.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.44% | 27.65% | +7.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.11% | 41.70% | -4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.83% | 38.09% | -0.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APO и FCNCA
Дивидендная доходность APO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности FCNCA в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APO Apollo Global Management, Inc. | 1.56% | 1.38% | 1.10% | 1.81% | 2.51% | 2.90% | 4.72% | 4.23% | 7.86% | 5.53% | 6.46% | 12.91% |
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. | 0.39% | 0.37% | 0.33% | 0.27% | 0.28% | 0.23% | 0.29% | 0.30% | 0.38% | 0.31% | 0.34% | 0.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APO и FCNCA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apollo Global Management, Inc. и First Citizens BancShares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APO и FCNCA
APO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.93B при выручке в 4.93B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
FCNCA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.31B при выручке в 3.48B, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.
APO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 330.00M при выручке в 4.93B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
FCNCA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 705.00M при выручке в 3.48B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
APO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.91B при выручке в 4.93B, что соответствует чистой рентабельности -38.7%.
FCNCA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.00M при выручке в 3.48B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
APO and FCNCA have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APO has higher volatility (8.49%) compared to FCNCA (7.32%). In terms of maximum drawdown, APO dropped -56.99% vs FCNCA's -63.51%.
FCNCA currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APO и FCNCA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор