PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APO с BAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение APO с BAM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

APO (Apollo Global Management, Inc.) and BAM (Brookfield Asset Management Ltd.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, APO returned 22.69%/yr vs 16.64%/yr for BAM. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности APO и BAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apollo Global Management, Inc. (APO) и Brookfield Asset Management Ltd. (BAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APO показывает доходность -6.75%, что значительно выше, чем у BAM с доходностью -8.16%.

APO

1 день
-0.02%
1 месяц
2.16%
С начала года
-6.75%
6 месяцев
-8.82%
1 год
-1.51%
3 года*
22.69%
5 лет*
20.72%
10 лет*
29.16%

BAM

1 день
1.09%
1 месяц
-0.46%
С начала года
-8.16%
6 месяцев
-10.55%
1 год
-12.94%
3 года*
16.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APO и BAM

2026 (YTD)2025202420232022
APO
Apollo Global Management, Inc.		-6.75%-11.12%79.87%49.44%1.45%
BAM
Brookfield Asset Management Ltd.		-8.16%-0.24%39.70%45.61%-10.80%

Correlation

The correlation between APO and BAM is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

0.59

The correlation between APO and BAM has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APO:

$79.66B

BAM:

$76.32B

EPS

APO:

$3.58

BAM:

$1.55

Коэффициент P/E

APO:

37.38

BAM:

30.39

Коэффициент PEG

APO:

0.10

BAM:

0.05

Коэффициент P/S

APO:

2.71

BAM:

15.08

Коэффициент P/B

APO:

4.29

BAM:

6.79

Общая выручка (12 мес.)

APO:

$29.68B

BAM:

$5.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

APO:

$26.52B

BAM:

$3.26B

EBITDA (12 мес.)

APO:

$9.28B

BAM:

$2.35B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apollo Global Management, Inc.

Brookfield Asset Management Ltd.

Часто сравнивают с APO:
APO с KKRAPO с BXAPO с ARESAPO с SPYAPO с OWLAPO с CGAPO с MKL
Часто сравнивают с BAM:
BAM с BNBAM с BN.TOBAM с BXBAM с BIPCBAM с SPYBAM с CSU.TOBAM с BIPC.TO

Доходность на риск

APO vs. BAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APO
Ранг доходности на риск APO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
BAM
Ранг доходности на риск BAM: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAM: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAM: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAM: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APO c BAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Global Management, Inc. (APO) и Brookfield Asset Management Ltd. (BAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

APOBAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
-0.44

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.19
-0.42

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.95

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

-0.43

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

-0.77

+0.68

APO vs. BAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APO на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа BAM равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APO и BAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APO и BAM

Максимальная просадка APO за все время составила -56.99%, что больше максимальной просадки BAM в -30.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APO и BAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APOBAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.99%

-30.37%

-26.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.97%

-30.37%

-4.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.82%

-30.37%

-12.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.82%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.36%

-22.66%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.39%

-8.86%

-7.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.70%

16.80%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности APO и BAM

Текущая волатильность для Apollo Global Management, Inc. (APO) составляет 8.49%, в то время как у Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) волатильность равна 10.83%. Это указывает на то, что APO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APOBAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

10.83%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.89%

22.75%

+4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.44%

29.82%

+5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.11%

30.18%

+6.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.83%

30.18%

+7.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APO и BAM

Дивидендная доходность APO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности BAM в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APO
Apollo Global Management, Inc.		1.56%1.38%1.10%1.81%2.51%2.90%4.72%4.23%7.86%5.53%6.46%12.91%
BAM
Brookfield Asset Management Ltd.		3.99%3.34%2.80%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APO и BAM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apollo Global Management, Inc. и Brookfield Asset Management Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
4.93B
1.34B
(APO) Общая выручка
(BAM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности APO и BAM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Apollo Global Management, Inc. и Brookfield Asset Management Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
100.0%
0
Активы портфеля
APO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.93B при выручке в 4.93B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

BAM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.34B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

APO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 330.00M при выручке в 4.93B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.

BAM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.34B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

APO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.91B при выручке в 4.93B, что соответствует чистой рентабельности -38.7%.

BAM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила о чистой прибыли в 617.00M при выручке в 1.34B, что соответствует чистой рентабельности 46.1%.

Часто задаваемые вопросы

APO and BAM have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAM has higher volatility (10.83%) compared to APO (8.49%). In terms of maximum drawdown, APO dropped -56.99% vs BAM's -30.37%.

APO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APO и BAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор