Сравнение APLZ с SKRE
APLZ (Tradr 2X Short APLD Daily ETF) and SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) are both Inverse Equities funds - APLZ tracks the Applied Digital Corporation (APLD) while SKRE tracks the S&P Regional Banks Select Industry. Both are passively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. APLZ charges 1.49%/yr vs 0.75%/yr for SKRE.
Доходность
Сравнение доходности APLZ и SKRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
APLZ
- 1 день
- 17.90%
- 1 месяц
- 171.17%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SKRE
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- -14.79%
- 6 месяцев
- -29.24%
- С начала года
- -36.29%
- 1 год
- -46.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APLZ и SKRE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | -71.71% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -24.84% |
Correlation
The correlation between APLZ and SKRE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLZ vs. SKRE — Ранг доходности на риск
APLZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SKRE
Сравнение APLZ c SKRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short APLD Daily ETF (APLZ) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APLZ | SKRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.82 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APLZ и SKRE
Максимальная просадка APLZ за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки SKRE в -79.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLZ и SKRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLZ | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -79.33% | -12.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -51.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.25% | -79.33% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.59% | -48.53% | -12.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APLZ и SKRE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLZ | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 213.67% | 46.09% | +167.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 213.67% | 55.12% | +158.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 213.67% | 55.12% | +158.55% |
Сравнение комиссий APLZ и SKRE
APLZ берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии SKRE в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLZ и SKRE
APLZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.40% | 0.26% | 3.16% |
Часто задаваемые вопросы
APLZ and SKRE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.49% for APLZ.
SKRE has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.00% for APLZ.
APLZ tracks Applied Digital Corporation (APLD), while SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry. They also come from different issuers: Tradr and Tuttle. Their fees differ too: 1.49% for APLZ and 0.75% for SKRE.
Подберите оптимальное распределение для APLZ и SKRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор