Сравнение APLY с XAPR
APLY (YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF) and XAPR (FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, APLY returned 37.15% vs 8.84% for XAPR. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. APLY charges 0.99%/yr vs 0.85%/yr for XAPR.
Доходность
Сравнение доходности APLY и XAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APLY показывает доходность 9.80%, что значительно выше, чем у XAPR с доходностью 3.50%.
APLY
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 7.32%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 6.91%
- 1 год
- 37.15%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XAPR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 3.50%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 8.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APLY и XAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 9.80% | 4.69% | 31.46% |
XAPR FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April | 3.50% | 12.57% | 8.25% |
Correlation
The correlation between APLY and XAPR is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLY vs. XAPR — Ранг доходности на риск
APLY
XAPR
Сравнение APLY c XAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APLY | XAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 2.07 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 13.45 | -10.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.09 | 71.17 | -63.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APLY | XAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 4.33 | -2.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.89 | -1.20 |
Просадки
Сравнение просадок APLY и XAPR
Максимальная просадка APLY за все время составила -30.41%, что больше максимальной просадки XAPR в -6.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и XAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLY | XAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.41% | -6.18% | -24.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -0.66% | -11.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.05% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -0.18% | -6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 0.12% | +4.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLY и XAPR
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что APLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLY | XAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 0.73% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | 1.31% | +11.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 2.05% | +15.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 6.17% | +14.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.96% | 6.17% | +14.79% |
Сравнение комиссий APLY и XAPR
APLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XAPR в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLY и XAPR
Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 35.75%, тогда как XAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 35.75% | 36.38% | 24.95% | 14.36% |
XAPR FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
APLY and XAPR have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APLY has higher volatility (3.78%) compared to XAPR (0.73%). In terms of maximum drawdown, APLY dropped -30.41% vs XAPR's -6.18%.
On 1-year performance, APLY leads with 37.15% vs 8.84% for XAPR. On fees, XAPR is cheaper at 0.85% per year. On volatility, XAPR has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, APLY has performed better with a 37.15% return vs 8.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XAPR is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for APLY.
APLY has the higher dividend yield at 35.75%, compared with 0.00% for XAPR.
They also come from different issuers: YieldMax and FT Vest. Their fees differ too: 0.99% for APLY and 0.85% for XAPR.
XAPR currently has the higher Sharpe Ratio (4.33 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APLY и XAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор