PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APLY с TLTW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APLY с TLTW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).

APLY и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности APLY и TLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APLY и TLTW

2026 (YTD)202520242023
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		-5.49%4.69%18.62%11.44%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		1.39%11.36%-2.18%-7.08%

Доходность по периодам

С начала года, APLY показывает доходность -5.49%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.39%.

APLY

1 день
0.09%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-5.49%
6 месяцев
-0.67%
1 год
10.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TLTW

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.53%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.87%
1 год
6.62%
3 года*
0.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Часто сравнивают с APLY:
APLY с AAPLAPLY с TSLYAPLY с AMZYAPLY с AAPUAPLY с MRNYAPLY с XOMOAPLY с AIYY
Часто сравнивают с TLTW:
TLTW с TLTTLTW с QQQTLTW с JEPITLTW с LQDWTLTW с SPYTLTW с QYLDTLTW с GOVT

Сравнение комиссий APLY и TLTW

APLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.

APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Доходность на риск

APLY vs. TLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APLY
Ранг доходности на риск APLY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY: 2323
Ранг коэф-та Мартина
TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APLY c TLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APLYTLTWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.75

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.05

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.14

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

1.28

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.66

3.35

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APLY vs. TLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APLY на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа TLTW равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLY и TLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APLYTLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.75

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

-0.03

+0.48

Корреляция

Корреляция между APLY и TLTW составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLY и TLTW

Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 38.60%, что больше доходности TLTW в 13.67%

TTM2025202420232022
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		38.60%36.38%24.95%14.36%0.00%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		13.67%14.82%14.47%19.59%8.71%

Просадки

Сравнение просадок APLY и TLTW

Максимальная просадка APLY за все время составила -30.41%, что больше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и TLTW.

Загрузка...

Показатели просадок

APLYTLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-18.61%

-11.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.07%

-5.80%

-15.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.77%

-3.02%

-5.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-8.49%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.08%

2.21%

+3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности APLY и TLTW

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что APLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APLYTLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

3.46%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

5.80%

+6.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.89%

8.88%

+18.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.15%

11.55%

+9.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

11.55%

+9.60%