PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APLY с MSFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APLY с MSFL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

APLY (YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF) and MSFL (GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF) are both exchange-traded funds - APLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while MSFL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, APLY returned 37.15% vs -25.09% for MSFL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. APLY charges 0.99%/yr vs 1.15%/yr for MSFL.

Доходность

Сравнение доходности APLY и MSFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APLY показывает доходность 9.80%, что значительно выше, чем у MSFL с доходностью -27.39%.

APLY

1 день
0.36%
1 месяц
7.32%
С начала года
9.80%
6 месяцев
6.91%
1 год
37.15%
3 года*
12.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSFL

1 день
0.41%
1 месяц
6.90%
С начала года
-27.39%
6 месяцев
-26.98%
1 год
-25.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APLY и MSFL

2026 (YTD)20252024
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		9.80%4.69%27.95%
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF		-27.39%16.99%-9.07%

Correlation

The correlation between APLY and MSFL is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2024 г.

0.29

The correlation between APLY and MSFL shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF

Часто сравнивают с APLY:
APLY с AAPLAPLY с TSLYAPLY с AMZYAPLY с AAPUAPLY с AAPYAPLY с MRNYAPLY с XOMO
Часто сравнивают с MSFL:
MSFL с MSFUMSFL с MSFXMSFL с MSFTMSFL с FBLMSFL с GGLLMSFL с TQQQMSFL с TSMX

Доходность на риск

APLY vs. MSFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APLY
Ранг доходности на риск APLY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
MSFL
Ранг доходности на риск MSFL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFL: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFL: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFL: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APLY c MSFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APLYMSFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
-0.50

+2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
-0.42

+3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.94

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

-0.42

+3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

-0.82

+8.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APLY vs. MSFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APLY на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа MSFL равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLY и MSFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APLYMSFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

-0.50

+2.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

-0.22

+0.91

Просадки

Сравнение просадок APLY и MSFL

Максимальная просадка APLY за все время составила -30.41%, что меньше максимальной просадки MSFL в -59.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и MSFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APLYMSFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-59.39%

+28.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-59.39%

+47.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-43.42%

+42.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-21.62%

+14.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

30.73%

-26.13%

Волатильность

Сравнение волатильности APLY и MSFL

Текущая волатильность для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) составляет 3.78%, в то время как у GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) волатильность равна 19.76%. Это указывает на то, что APLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APLYMSFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

19.76%

-15.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

45.21%

-32.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

50.18%

-32.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.96%

49.55%

-28.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

49.55%

-28.59%

Сравнение комиссий APLY и MSFL

APLY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MSFL в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLY и MSFL

Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 35.75%, тогда как MSFL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		35.75%36.38%24.95%14.36%
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

APLY and MSFL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFL has higher volatility (19.76%) compared to APLY (3.78%). In terms of maximum drawdown, APLY dropped -30.41% vs MSFL's -59.39%.

On 1-year performance, APLY leads with 37.15% vs -25.09% for MSFL. On fees, APLY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, APLY has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, APLY has performed better with a 37.15% return vs -25.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APLY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.15% for MSFL.

APLY has the higher dividend yield at 35.75%, compared with 0.00% for MSFL.

APLY is categorized as Options Trading, while MSFL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for APLY and 1.15% for MSFL.

APLY currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APLY и MSFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор