Сравнение APLY с CHPY
APLY (YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both exchange-traded funds - APLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while CHPY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, APLY returned 38.17% vs 98.32% for CHPY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности APLY и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APLY показывает доходность 14.78%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 63.11%.
APLY
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 8.89%
- 6 месяцев
- 19.82%
- С начала года
- 14.78%
- 1 год
- 38.17%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -4.40%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- 49.62%
- С начала года
- 63.11%
- 1 год
- 98.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APLY и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 14.78% | 15.79% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 63.11% | 56.76% |
Correlation
The correlation between APLY and CHPY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLY vs. CHPY — Ранг доходности на риск
APLY
CHPY
Сравнение APLY c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APLY | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.44 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 5.84 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | 23.10 | -15.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APLY и CHPY
Максимальная просадка APLY за все время составила -30.41%, что больше максимальной просадки CHPY в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLY и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.41% | -16.93% | -13.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -16.93% | +5.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -16.93% | +16.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.81% | -2.48% | -4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 4.27% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLY и CHPY
Текущая волатильность для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) составляет 9.53%, в то время как у YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) волатильность равна 18.29%. Это указывает на то, что APLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.53% | 18.29% | -8.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.20% | 31.41% | -15.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.00% | 35.76% | -15.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 37.88% | -16.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.36% | 37.88% | -16.52% |
Сравнение комиссий APLY и CHPY
И APLY, и CHPY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLY и CHPY
Дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 34.80%, что меньше доходности CHPY в 36.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 34.80% | 36.38% | 24.95% | 14.36% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 36.41% | 28.19% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
APLY and CHPY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPY has higher volatility (18.29%) compared to APLY (9.53%). In terms of maximum drawdown, APLY dropped -30.41% vs CHPY's -16.93%.
On 1-year performance, CHPY leads with 98.32% vs 38.17% for APLY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, APLY has been the lower-risk option at 9.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHPY has performed better with a 98.32% return vs 38.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APLY and CHPY have the same expense ratio: 0.99% per year.
CHPY has the higher dividend yield at 36.41%, compared with 34.80% for APLY.
APLY is categorized as Options Trading, while CHPY is Derivative Income.
CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APLY и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор