PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APLU с IUSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APLU с IUSB

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

APLU (Allspring Core Plus ETF) и IUSB (iShares Core Universal USD Bond ETF) — оба фонда категории Intermediate Core-Plus Bond. APLU управляется активно, а IUSB пассивно. За последний год APLU показал 6.60% против 6.00% у IUSB. Корреляция 0.89 указывает на значительное пересечение по экспозиции. APLU взимает 0.31% в год против 0.06% у IUSB.

Доходность

Сравнение доходности APLU и IUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Core Plus ETF (APLU) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, APLU показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у IUSB с доходностью 0.64%.

APLU

1 день
0.02%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.71%
6 месяцев
0.88%
1 год
6.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUSB

1 день
-0.15%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.64%
6 месяцев
0.63%
1 год
6.00%
3 года*
4.48%
5 лет*
0.57%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APLU и IUSB

2026 (YTD)20252024
APLU
Allspring Core Plus ETF		0.71%7.38%-1.93%
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		0.64%7.38%-1.73%

Корреляция

Корреляция между APLU и IUSB составляет 0.90 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2024 г.

0.89

Корреляция между APLU и IUSB остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.89 до 0.90 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Core Plus ETF

iShares Core Universal USD Bond ETF

Часто сравнивают с APLU:
APLU с AFIXAPLU с AINPAPLU с CAAAAPLU с MBS
Часто сравнивают с IUSB:
IUSB с BNDIUSB с AGGIUSB с FBNDIUSB с IAGGIUSB с ICSHIUSB с IXUSIUSB с FLOT

Доходность на риск

APLU vs. IUSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APLU
Ранг доходности на риск APLU: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLU: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLU: 3434
Ранг коэф-та Мартина
IUSB
Ранг доходности на риск IUSB: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSB: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSB: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSB: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSB: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSB: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APLU c IUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Core Plus ETF (APLU) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APLUIUSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.62

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.41

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

2.61

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.28

9.04

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APLU vs. IUSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APLU на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSB равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLU и IUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APLUIUSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.62

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.47

+0.41

Просадки

Сравнение просадок APLU и IUSB

Максимальная просадка APLU за все время составила -3.24%, что меньше максимальной просадки IUSB в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLU и IUSB.

Загрузка...

Показатели просадок

APLUIUSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.24%

-17.90%

+14.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-2.49%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-1.12%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-3.61%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.72%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности APLU и IUSB

Allspring Core Plus ETF (APLU) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что APLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APLUIUSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

1.50%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

2.42%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24%

3.74%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.11%

5.77%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.11%

5.03%

+0.08%

Сравнение комиссий APLU и IUSB

APLU берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLU и IUSB

Дивидендная доходность APLU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности IUSB в 4.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APLU
Allspring Core Plus ETF		5.31%5.13%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		4.22%4.17%4.04%3.46%2.53%1.74%2.68%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%