PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение APLU с AGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности APLU и AGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Core Plus ETF (APLU) и Allspring LT Large Growth ETF (AGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APLU показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у AGRW с доходностью 8.77%.


APLU

1 день
-0.28%
1 месяц
0.40%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.45%
1 год
5.67%
3 года*
5 лет*
10 лет*

AGRW

1 день
-1.69%
1 месяц
7.09%
С начала года
8.77%
6 месяцев
8.21%
1 год
23.16%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APLU и AGRW


2026 (YTD)2025
APLU
Allspring Core Plus ETF
0.35%5.51%
AGRW
Allspring LT Large Growth ETF
8.77%23.16%

Correlation

The correlation between APLU and AGRW is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Allspring Core Plus ETF

Allspring LT Large Growth ETF

Доходность на риск

APLU vs. AGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

APLU
Ранг доходности на риск APLU: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLU: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLU: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLU: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLU: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLU: 4040
Ранг коэф-та Мартина

AGRW
Ранг доходности на риск AGRW: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGRW: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRW: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRW: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRW: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APLU c AGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Core Plus ETF (APLU) и Allspring LT Large Growth ETF (AGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


APLUAGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

1.41

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.22

4.73

+1.49

APLU vs. AGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APLU на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGRW равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLU и AGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


APLUAGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.46

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.28

-0.53

Просадки

Сравнение просадок APLU и AGRW

Максимальная просадка APLU за все время составила -3.24%, что меньше максимальной просадки AGRW в -16.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLU и AGRW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


APLUAGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.24%

-16.46%

+13.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-16.46%

+13.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-2.36%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-3.28%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

4.91%

-4.00%

Волатильность

Сравнение волатильности APLU и AGRW

Текущая волатильность для Allspring Core Plus ETF (APLU) составляет 1.44%, в то время как у Allspring LT Large Growth ETF (AGRW) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что APLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


APLUAGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

4.34%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.82%

12.44%

-9.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.05%

15.91%

-11.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.06%

21.99%

-16.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.06%

21.99%

-16.93%

Сравнение комиссий APLU и AGRW

APLU берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии AGRW в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов APLU и AGRW

Дивидендная доходность APLU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности AGRW в 0.12%


ПозицияTTM20252024
AGRW
Allspring LT Large Growth ETF
0.12%0.13%0.00%
APLU
Allspring Core Plus ETF
5.43%5.13%0.44%

Часто задаваемые вопросы


APLU and AGRW have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGRW has higher volatility (4.34%) compared to APLU (1.44%). In terms of maximum drawdown, APLU dropped -3.24% vs AGRW's -16.46%.

On 1-year performance, AGRW leads with 23.16% vs 5.67% for APLU. On fees, APLU is cheaper at 0.31% per year. On volatility, APLU has been the lower-risk option at 1.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGRW has performed better with a 23.16% return vs 5.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APLU is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.35% for AGRW.

APLU has the higher dividend yield at 5.43%, compared with 0.12% for AGRW.

APLU is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while AGRW is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.31% for APLU and 0.35% for AGRW.

AGRW currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APLU и AGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор