PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APLU с SJCP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APLU с SJCP

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

APLU (Allspring Core Plus ETF) и SJCP (SanJac Alpha Core Plus Bond ETF) — оба фонда категории Intermediate Core-Plus Bond. Оба фонда управляются активно. За последний год APLU показал 6.60% против 6.27% у SJCP. При корреляции 0.33 их движения в цене в значительной степени независимы. APLU взимает 0.31% в год против 0.65% у SJCP.

Доходность

Сравнение доходности APLU и SJCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Core Plus ETF (APLU) и SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, APLU показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у SJCP с доходностью 0.78%.

APLU

1 день
0.02%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.71%
6 месяцев
0.88%
1 год
6.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SJCP

1 день
-0.12%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.78%
6 месяцев
1.81%
1 год
6.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APLU и SJCP

2026 (YTD)20252024
APLU
Allspring Core Plus ETF		0.71%7.38%-1.93%
SJCP
SanJac Alpha Core Plus Bond ETF		0.78%6.27%-0.60%

Корреляция

Корреляция между APLU и SJCP составляет 0.38 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2024 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Core Plus ETF

SanJac Alpha Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с APLU:
APLU с AFIXAPLU с AINPAPLU с BNDPAPLU с BNDSAPLU с CAAAAPLU с CFITAPLU с DBND
Часто сравнивают с SJCP:
SJCP с ZHOGSJCP с FBNDSJCP с STXTSJCP с BCPLSJCP с SJLDSJCP с BNDSSJCP с CFIT

Доходность на риск

APLU vs. SJCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APLU
Ранг доходности на риск APLU: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLU: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLU: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SJCP
Ранг доходности на риск SJCP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJCP: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJCP: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJCP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJCP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJCP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APLU c SJCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Core Plus ETF (APLU) и SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APLUSJCPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

2.65

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

3.90

-1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.61

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

3.23

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.28

14.80

-7.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APLU vs. SJCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APLU на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа SJCP равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLU и SJCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APLUSJCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.65

-1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.80

-0.93

Просадки

Сравнение просадок APLU и SJCP

Максимальная просадка APLU за все время составила -3.24%, что больше максимальной просадки SJCP в -2.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLU и SJCP.

Загрузка...

Показатели просадок

APLUSJCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.24%

-2.01%

-1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-2.01%

-0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-0.49%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-0.24%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.44%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности APLU и SJCP

Allspring Core Plus ETF (APLU) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что APLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APLUSJCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

1.24%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

1.83%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24%

2.39%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.11%

2.39%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.11%

2.39%

+2.72%

Сравнение комиссий APLU и SJCP

APLU берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии SJCP в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLU и SJCP

Дивидендная доходность APLU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности SJCP в 4.36%

TTM20252024
APLU
Allspring Core Plus ETF		5.31%5.13%0.44%
SJCP
SanJac Alpha Core Plus Bond ETF		4.36%4.05%1.40%