Сравнение APLU с KDRN

С начала года, APLU показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у KDRN с доходностью 0.90%.

Корреляция между APLU и KDRN составляет 0.77 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Core Plus ETF (APLU) и Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APLU на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа KDRN равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLU и KDRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка APLU за все время составила -3.24%, что меньше максимальной просадки KDRN в -15.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLU и KDRN.

Allspring Core Plus ETF (APLU) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что APLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

APLU берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии KDRN в 1.09%.

Дивидендная доходность APLU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности KDRN в 3.12%