PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APLU с IMTB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APLU с IMTB

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

APLU (Allspring Core Plus ETF) и IMTB (iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF) — оба фонда категории Intermediate Core-Plus Bond. APLU управляется активно, а IMTB пассивно. За последний год APLU показал 6.60% против 7.06% у IMTB. Корреляция 0.85 указывает на значительное пересечение по экспозиции. APLU взимает 0.31% в год против 0.06% у IMTB.

Доходность

Сравнение доходности APLU и IMTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Core Plus ETF (APLU) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, APLU показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у IMTB с доходностью 0.66%.

APLU

1 день
0.02%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.71%
6 месяцев
0.88%
1 год
6.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IMTB

1 день
-0.06%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.00%
1 год
7.06%
3 года*
4.89%
5 лет*
0.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APLU и IMTB

2026 (YTD)20252024
APLU
Allspring Core Plus ETF		0.71%7.38%-1.93%
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF		0.66%8.88%-1.76%

Корреляция

Корреляция между APLU и IMTB составляет 0.87 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2024 г.

0.85

Корреляция между APLU и IMTB остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.85 до 0.87 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Core Plus ETF

iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF

Часто сравнивают с APLU:
APLU с AFIXAPLU с AINPAPLU с BNDPAPLU с CAAAAPLU с DBNDAPLU с EUSBAPLU с IUSB
Часто сравнивают с IMTB:
IMTB с ISTBIMTB с ILTBIMTB с FALNIMTB с IEIIMTB с USRTIMTB с BIVIMTB с TLT

Доходность на риск

APLU vs. IMTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APLU
Ранг доходности на риск APLU: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLU: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLU: 3434
Ранг коэф-та Мартина
IMTB
Ранг доходности на риск IMTB: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTB: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTB: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTB: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APLU c IMTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Core Plus ETF (APLU) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APLUIMTBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.76

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.66

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

2.72

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.28

9.69

-2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APLU vs. IMTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APLU на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMTB равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLU и IMTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APLUIMTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.76

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.38

+0.49

Просадки

Сравнение просадок APLU и IMTB

Максимальная просадка APLU за все время составила -3.24%, что меньше максимальной просадки IMTB в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLU и IMTB.

Загрузка...

Показатели просадок

APLUIMTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.24%

-18.15%

+14.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-2.77%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-1.07%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-4.17%

+3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.78%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности APLU и IMTB

Allspring Core Plus ETF (APLU) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что APLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APLUIMTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

1.58%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

2.78%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24%

4.06%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.11%

6.25%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.11%

5.19%

-0.08%

Сравнение комиссий APLU и IMTB

APLU берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии IMTB в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLU и IMTB

Дивидендная доходность APLU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности IMTB в 4.43%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
APLU
Allspring Core Plus ETF		5.31%5.13%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF		4.43%4.40%4.42%4.13%2.90%2.49%2.63%2.91%3.04%2.75%0.40%