PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APLU с EUSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APLU с EUSB

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

APLU (Allspring Core Plus ETF) и EUSB (iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF) — оба фонда категории Intermediate Core-Plus Bond. APLU управляется активно, а EUSB пассивно. За последний год APLU показал 6.60% против 5.60% у EUSB. Корреляция 0.87 указывает на значительное пересечение по экспозиции. APLU взимает 0.31% в год против 0.12% у EUSB.

Доходность

Сравнение доходности APLU и EUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Core Plus ETF (APLU) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, APLU показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у EUSB с доходностью 0.33%.

APLU

1 день
0.02%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.71%
6 месяцев
0.88%
1 год
6.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EUSB

1 день
-0.21%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.53%
1 год
5.60%
3 года*
4.23%
5 лет*
0.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APLU и EUSB

2026 (YTD)20252024
APLU
Allspring Core Plus ETF		0.71%7.38%-1.93%
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF		0.33%7.45%-1.74%

Корреляция

Корреляция между APLU и EUSB составляет 0.89 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2024 г.

0.87

Корреляция между APLU и EUSB остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.87 до 0.89 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Core Plus ETF

iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF

Часто сравнивают с APLU:
APLU с AFIXAPLU с AINPAPLU с BNDPAPLU с CAAAAPLU с DBNDAPLU с IUSBAPLU с MBS
Часто сравнивают с EUSB:
EUSB с EAGGEUSB с SUSBEUSB с VCEBEUSB с GOAUEUSB с SUSCEUSB с IUSBEUSB с HYXF

Доходность на риск

APLU vs. EUSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APLU
Ранг доходности на риск APLU: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLU: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLU: 3434
Ранг коэф-та Мартина
EUSB
Ранг доходности на риск EUSB: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSB: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSB: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSB: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSB: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSB: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APLU c EUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Core Plus ETF (APLU) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APLUEUSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.55

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.30

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

2.57

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.28

8.89

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APLU vs. EUSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APLU на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUSB равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLU и EUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APLUEUSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.55

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.05

+0.82

Просадки

Сравнение просадок APLU и EUSB

Максимальная просадка APLU за все время составила -3.24%, что меньше максимальной просадки EUSB в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLU и EUSB.

Загрузка...

Показатели просадок

APLUEUSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.24%

-17.87%

+14.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-2.42%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-1.16%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-6.61%

+5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.70%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности APLU и EUSB

Allspring Core Plus ETF (APLU) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что APLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APLUEUSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

1.40%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

2.36%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24%

3.66%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.11%

5.74%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.11%

5.45%

-0.34%

Сравнение комиссий APLU и EUSB

APLU берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии EUSB в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLU и EUSB

Дивидендная доходность APLU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности EUSB в 3.91%

TTM202520242023202220212020
APLU
Allspring Core Plus ETF		5.31%5.13%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF		3.91%3.84%3.67%3.08%2.21%1.10%0.57%