Сравнение APLU с BNDI
APLU (Allspring Core Plus ETF) и BNDI (Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF) — оба фонда категории Intermediate Core-Plus Bond. Оба фонда управляются активно. За последний год APLU показал 6.60% против 8.24% у BNDI. Корреляция 0.86 указывает на значительное пересечение по экспозиции. APLU взимает 0.31% в год против 0.58% у BNDI.
Доходность
Сравнение доходности APLU и BNDI
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, APLU показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у BNDI с доходностью 1.31%.
APLU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 6.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDI
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 8.24%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APLU и BNDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
APLU Allspring Core Plus ETF | 0.71% | 7.38% | -1.93% |
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 1.31% | 7.95% | -1.89% |
Корреляция
Корреляция между APLU и BNDI составляет 0.86 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2024 г. | 0.86 |
Корреляция между APLU и BNDI остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.86 до 0.86 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLU vs. BNDI — Ранг доходности на риск
APLU
BNDI
Сравнение APLU c BNDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Core Plus ETF (APLU) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APLU | BNDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 1.91 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 2.83 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 3.16 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | 11.86 | -4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APLU | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.91 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.67 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок APLU и BNDI
Максимальная просадка APLU за все время составила -3.24%, что меньше максимальной просадки BNDI в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLU и BNDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| APLU | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.24% | -6.98% | +3.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -2.75% | -0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -0.82% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -1.74% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.73% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLU и BNDI
Текущая волатильность для Allspring Core Plus ETF (APLU) составляет 1.66%, в то время как у Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что APLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APLU | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 1.94% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 2.88% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 4.35% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.11% | 6.24% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.11% | 6.24% | -1.13% |
Сравнение комиссий APLU и BNDI
APLU берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии BNDI в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLU и BNDI
Дивидендная доходность APLU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что меньше доходности BNDI в 6.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
APLU Allspring Core Plus ETF | 5.31% | 5.13% | 0.44% | 0.00% | 0.00% |
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 6.21% | 5.69% | 5.54% | 5.17% | 1.68% |