PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APLS с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APLS с VOO

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APLS или VOO.

Корреляция

Корреляция между APLS и VOO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности APLS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APLS:

-1.06

VOO:

0.69

Коэф-т Сортино

APLS:

-1.60

VOO:

1.10

Коэф-т Омега

APLS:

0.81

VOO:

1.16

Коэф-т Кальмара

APLS:

-0.68

VOO:

0.73

Коэф-т Мартина

APLS:

-1.68

VOO:

2.79

Индекс Язвы

APLS:

33.35%

VOO:

4.89%

Дневная вол-ть

APLS:

54.24%

VOO:

19.37%

Макс. просадка

APLS:

-82.47%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

APLS:

-80.16%

VOO:

-3.00%

Доходность по периодам

С начала года, APLS показывает доходность -41.99%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.48%.

APLS

С начала года

-41.99%

1 месяц

1.70%

6 месяцев

-36.15%

1 год

-57.17%

3 года

-25.53%

5 лет

-11.67%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

1.48%

1 месяц

12.60%

6 месяцев

1.07%

1 год

13.35%

3 года

16.79%

5 лет

16.77%

10 лет

12.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apellis Pharmaceuticals, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLS и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APLS
Ранг риск-скорректированной доходности APLS, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APLS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APLS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APLS на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLS и VOO

APLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
APLS
Apellis Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок APLS и VOO

Максимальная просадка APLS за все время составила -82.47%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности APLS и VOO

Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS) имеет более высокую волатильность в 15.41% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что APLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...