PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APLS с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APLS с VOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности APLS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APLS и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APLS
Apellis Pharmaceuticals, Inc.		60.15%-21.28%-46.69%15.76%9.37%-17.34%86.81%132.15%-39.22%54.67%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-4.42%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%3.92%

Доходность по периодам

С начала года, APLS показывает доходность 60.15%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%.

APLS

1 день
135.40%
1 месяц
91.94%
С начала года
60.15%
6 месяцев
77.77%
1 год
83.95%
3 года*
-15.19%
5 лет*
-1.46%
10 лет*
—

VOO

1 день
2.86%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-1.84%
1 год
17.67%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apellis Pharmaceuticals, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с APLS:
APLS с VRTXAPLS с LNTHAPLS с ULTAAPLS с ABBVAPLS с ADIAPLS с SPY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

APLS vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APLS
Ранг доходности на риск APLS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APLS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APLSVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.98

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

1.50

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.23

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.53

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.92

7.29

-4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APLS vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APLS на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APLSVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.98

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.70

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.83

-0.67

Корреляция

Корреляция между APLS и VOO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLS и VOO

APLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APLS
Apellis Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.19%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок APLS и VOO

Максимальная просадка APLS за все время составила -82.47%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLS и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

APLSVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.47%

-33.99%

-48.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.53%

-11.98%

-31.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.47%

-24.52%

-57.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.89%

-6.29%

-50.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.84%

-3.72%

-33.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.49%

2.52%

+19.97%

Волатильность

Сравнение волатильности APLS и VOO

Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS) имеет более высокую волатильность в 87.24% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что APLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APLSVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

87.24%

5.29%

+81.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

100.75%

9.44%

+91.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

149.78%

18.10%

+131.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.24%

16.82%

+74.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.22%

17.99%

+66.23%